一、單項選擇題

　　1.B「解析」銀行決定實施內部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。

　　2.A「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產質量、管理、盈利性、流動性、市場風險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。

　　3.c「解析」AItman的z基本模型所關注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。

　　4.c「解析」在驗證客戶違約風險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。

　　5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。

　　6.c「解析」貸款組合信用風險包括系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

　　7.B「解析」會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。

　　8.B「解析」綜合報告包括分類風險狀況及變化原因分析、轄內各類風險總體狀況及變化趨勢;加強風險管理的建議。

　　9.A「解析」重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。

　　10.D「解析」外匯結構性風險是因為銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的。

　　11.B「解析」衍生產品市場風險密切相關，衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　12.B「解析」銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　13.C「解析」銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

　　14.B「解析」識記。

　　15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和);其次，比較這兩個總數;最后，把較大的一個總數作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確。

　　16.C「解析」當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加;市場利率下降，銀行凈值將減少。

　　17.D「解析」根據期望收益相等的風險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-(1+i-θ-θk)÷[(1+k)(1-θ)]=1-(1+10%-50%-50%×l5%)÷[(1+15%)(1-50%)]=8.7%。

　　18.D「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=(1-5%)×(1-6%)×(1-7%)=83%。

　　19.A「解析150%的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關風險。

　　20.C「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

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