2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》沖刺模擬題(2)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是( )。

　　A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是( )。

　　A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

　　B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系

　　C.1973年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險

　　3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險鋝理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計(jì)

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

　　6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　7.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票價格

　　D.商品價格

　　8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

　　10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期收益一預(yù)期收益)÷收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)÷收益

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