11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?( )

　　A.不良資產(chǎn)/貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風險遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準備充足率

　　12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備哪些特征?( )

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　13.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )。

　　A.增加收益

　　B.集中風險

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.轉(zhuǎn)移信用風險

　　E.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當遵循哪些原則?( )

　　A.審貸分離原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.展期重審原則

　　D.責任到人原則

　　E.追蹤審核原則

　　15.信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?( )

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風險暴露

　　D.期限

　　E.行業(yè)風險指數(shù)

　　17.對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?( )

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　18.信用風險組合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當首先知道的變量是( )。

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第l期到第2期的遠期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　20.期權(quán)的價值由哪幾部分組成?( )

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標的資產(chǎn)價格

　　E.無風險利率

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