一、單項選擇題

　　1.D「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。

　　2.C「解析」風險是未來結果的不確定性。

　　3.B「解析」高風險高收益、低風險低收益是風險與收益的基本關系。

　　4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后(1959年)出版的同名專著。

　　5.B「解析」操作風險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利;同時操作風險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

　　6.B「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

　　7.C「解析」經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風險管理和績效考核。

　　8.D「解析」對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.

　　9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

　　10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。

　　11.B「解析」風險因素與風險管理復雜程度成正相關關系，風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大。

　　12.C「解析」市場風險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用借用等級來表示。

　　14.B「解析」壓力測試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　15.A「解析」外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè);內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準(側重于定量分析)。

　　16.A「解析」預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100%，其中預期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。

　　17.D「解析」中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結構情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

　　18. A「解析」信用風險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)借用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風險資產(chǎn)可能帶來的非預期損失。

　　19.C「解析」風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在的最大損失。

　　20.B「解析」風險信貸資產(chǎn)的預期損失=300×5%×(1-20%。)=12(億元)

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