31�毕铝嘘P(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A�笔且环N全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題

　　B�比绻�產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　C�笨梢酝ㄟ^設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　D�辈淮嬖谀Ｐ惋L(fēng)險

　　E�庇嬎懔亢艽�，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

　　32�毙庞蔑L(fēng)險的主要形式包括( )。

　　A�苯Y(jié)算風(fēng)險 B�绷鲃有燥L(fēng)險

　　C�狈窍到y(tǒng)風(fēng)險D�边`約風(fēng)險

　　E�眹�家風(fēng)險

　　33�蔽覈�商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。

　　A�蓖晟乒蓶|大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B�泵鞔_股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C�苯�立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D�苯�立完善的信息報告和信息披露制度

　　E�苯�立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

　　34�标P(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

　　A�痹谖覈�，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

　　B�卑l(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C�痹谝欢〞r期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D�痹谖覈�，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E�痹谖覈�，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　35�卑腿麪栁瘑T會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　B�倍�事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

　　C�倍�事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

　　D�倍�事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

　　E�庇行У亩�事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制

　　36�毕铝嘘P(guān)于久期的說法，正確的有( )。

　　A�本闷谝卜Q持續(xù)期

　　B�本闷谑菍�金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C�本闷诘臄�(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D�本闷谑且晕磥硎找娴默F(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E�蹦骋唤鹑诠ぞ叩木闷诘扔诮鹑诠ぞ吒髌诂F(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　37�笔袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括( )。

　　A�笨梢詫⒉煌瑯I(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B�蹦茉诓煌瑯I(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C�睂㈦[性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

　　D�憋L(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E�狈从沉速Y產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　38�辈僮黠L(fēng)險評估一般從以下哪兩個層面開展?( )

　　A�睒I(yè)務(wù)管理B�憋L(fēng)險管理

　　C�眱�(nèi)部管理D�蓖獠抗芾�

　　E�绷鞒坦芾�

　　39�毕铝嘘P(guān)于久期缺口的說法，正確的有( )。

　　A�本闷谌笨�=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

　　B�碑�(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負(fù)債價值增加的幅度，流動性隨之增強(qiáng)

　　C�碑�(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負(fù)債價值減少的幅度，流動性隨之降低

　　D�本闷谌笨诘慕^對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

　　E�本闷谌笨跒榱愕那闆r在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

　　40�睂徤鹘�(jīng)營類指標(biāo)包括( )。

　　A�惫杀緝艋貓舐蔅�辟Y本充足率

　　C�贝箢~風(fēng)險集中度D�辈涣假J款撥備覆蓋率

　　E�背杀臼杖氡�

　　編輯推薦：

　　2012年銀行從業(yè)考試《個人理財》重點知識歸納

　　2012年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》講義及習(xí)題匯總