一、單選題

　　1�盌【解析】相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到"相關(guān)"就要考慮能同時作用于幾個債務(wù)人的情形，所給四個選項中，A、B、C都是能影響一批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與"情形"有關(guān)的單選題時，還可以通過選項之間的對比來做答，找出那個與眾不同的選項。

　　2�盉【解析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)包括經(jīng)營績效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。

　　3�盌【解析】CP是兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的名字首字母縮寫，我們也可以記作中國人民的首字母縮寫，由此聯(lián)想記憶這是國家風(fēng)險主權(quán)評級的模型。

　　4�盋【解析】關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數(shù)值代人公式即關(guān)注類貸款遷徙率=600÷(4000-500)×100%=17.1%。

　　5�盋【解析】本題考查違約損失率的相關(guān)知識點。細(xì)節(jié)問題較多，考生要多看，對經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和�？蛻魶]有違約的時候，也存在違約風(fēng)險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。

　　6�盉【解析】若涉及到需要采取抽樣測試確定評價結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)具體情況確定：①如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，該項評價得滿分;②在10%~30%(含)之間的，可得該評價項目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，該項評價不得分。

　　7�盉【解析】利率平價原理：遠(yuǎn)期匯率和即期匯率的比例，等于兩種貨幣利率的比例。即遠(yuǎn)期匯率/即期匯率=報價貨幣利率/基礎(chǔ)貨幣利率。本題中報價貨幣就是英鎊，美元作為計價單位就是基礎(chǔ)貨幣。所以遠(yuǎn)期匯率F=即期匯率×(1+4%)÷(1+3%)。

　　8�盌【解析】期權(quán)是否執(zhí)行取決于期權(quán)是否具有內(nèi)在價值。

　　9�盋【解析】風(fēng)險控制要點更主要的把重點放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)等大面上，而C中具體的措施相對于其他選項就顯得比較特殊了。

　　10�盌【解析】應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。

　　11�盋【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將"市場約束"引入基本的監(jiān)管支柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險的作用，而無論是否包括在監(jiān)管框架的理論中。

　　12�盋【解析】流動性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動性，"營運資金"、"生息資產(chǎn)"就是流動性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)，但凡與貸款問題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險。

　　13�盇【解析】B應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C資本充足率：(資本-扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12。5×市場風(fēng)險資本要求)。D核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12。5×市場風(fēng)險資本要求)。

　　14�盉【解析】公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些，所以說公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

　　15�盋【解析】商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

　　16�盇【解析】還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入-各項費用-預(yù)期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對比A，兩者其實本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入-各項費用=收益，非預(yù)期損失=經(jīng)濟(jì)資本。

　　17�盇【解析】隨機變量的期望收益就是每種情況所對應(yīng)的概率乘以收益率然后加總。E(X)=∑KP=1×20%+4×40%+10×40。

　　18�盉【解析】均值公式為E(Y)=∑YiPi=1×60%+4×40%=2.2，方差公式VaR(Y)=∑[Yi-E(Y)]2Pi=60%×(1-2.2)2+40%×(4-2.2)2=60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　19�盋【解析】一般來說，遇到這種題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內(nèi)容是更適合另一種情況的。比如本題中C，自身包含完善的風(fēng)險管理功能這個特征更適合集中風(fēng)險管理部門，所以C很有可能就是該題答案。分散性風(fēng)險管理部門自身不一定要包含完善的風(fēng)險管理功能。

　　20�盋【解析】利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。

　　21�盌【解析】D項評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。

　　22�盌【解析】客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本;二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　23�盉【解析】經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

　　24�盌【解析】是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　25�盌【解析】最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)。

　　26�盉【解析】指標(biāo)題在記憶的基礎(chǔ)上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)容易混淆，在后者模型中，流動性指標(biāo)是(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)。ZETA模型中的考察指標(biāo)有7個。

　　27�盋【解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%。

　　28�盋【解析】操作風(fēng)險具有普遍性，與市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面;操作風(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)它是因為其不可避免;操作風(fēng)險還可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，即具有可轉(zhuǎn)化性。

　　29�盌【解析】影響期權(quán)價值的一大因素就是執(zhí)行價格和市場價格的差額。買方期權(quán)之所以也叫看漲期權(quán)就是希望市場價格一直上漲，記住這一條，就可以做出很多判斷。D錯誤很明顯，如果買權(quán)持有者沒有損失，那么所有人都會持有買方期權(quán)的，這顯然不現(xiàn)實。買方期權(quán)持有者的最大損失是期權(quán)費。

　　30�盉【解析】即期利率與遠(yuǎn)期利率的關(guān)系為(1+Rn)n=(1+R1)……(1+Fn-1，n)，式中Rn為n年期的即期利率;Fn-1，n為n-1年后的即期利率。帶入數(shù)據(jù)，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

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