11.壓力測(cè)試是用于評(píng)估【B】。

　　A.預(yù)期損失

　　B.特定事件的變化

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　【答案解析】：壓力測(cè)試是用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響，所以B項(xiàng)正確。

　　12.【C】是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　【答案解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值，所以C項(xiàng)正確。

　　13.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為【D】。

　　A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額

　　D.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　【答案解析】：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以D項(xiàng)正確。

　　14.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是【C】。

　　A.主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力

　　B.比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出

　　C.主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的

　　D.朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展

　　【答案解析】：主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量與排名，所以A項(xiàng)正確;比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展，所以BD正確;國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是動(dòng)態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng)，所以C項(xiàng)不正確。

　　15.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于【A】。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　【答案解析】：貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以A項(xiàng)正確。

　　16.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是【B】。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對(duì)沖

　　【答案解析】：信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)�沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，可以將單筆貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移給交易對(duì)方，所以AD項(xiàng)正確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式，所以C項(xiàng)正確;信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是不相同的，買方付出一定權(quán)益金來獲得違約保護(hù)，而賣方則以獲得一定的權(quán)益金為代價(jià)來承擔(dān)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　17.客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括【A】。

　　A.客戶信用評(píng)級(jí)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證

　　C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果

　　D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

　　【答案解析】：客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證，對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況，所以BCD正確，A項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　18.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是【B】。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　【答案解析】：貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是【C】。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.目前的組合集中情況

　　C.資產(chǎn)負(fù)債率

　　D.經(jīng)濟(jì)前景

　　【答案解析】：在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率，所以ABD正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　20.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是【D】。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

　　D.對(duì)于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量

　　【答案解析】：本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來計(jì)量線性相關(guān)，所以ABC正確。對(duì)于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量。