11.下列信用局風(fēng)險模型與申請評分模型說法正確的是【CE】。

　　A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批

　　D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測

　　E.信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　【答案解析】：本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補性，所以E項正確，A項錯誤;申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確;信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測，所以D項錯誤。

　　12.以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有【ADE】。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　【答案解析】：本題考查的是債項評級和客戶評級的區(qū)別.所以考生要清楚界定=者之同的關(guān)系。債項評級和客戶評級都反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度，所以A項正確;客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以BC錯誤;一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以DE正確。

　　13.下列關(guān)于信用風(fēng)險控制的限額管理說法正確的是【ACDE】。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　【答案解析】：對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項錯誤;集團統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走.所以C項正確;國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風(fēng)險管理部門內(nèi)設(shè)的國家風(fēng)險研究機構(gòu)承擔(dān)，國家風(fēng)險限額至少一年重新檢查一次，所以D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法正確的是【ABE】。

　　A.驗證是一個循環(huán)過程

　　B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

　　C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱

　　D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細的闡釋

　　【答案解析】：本題考查的是商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證。商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段，所以B項正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細的闡釋，并給出了驗證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項正確;驗證是一個循環(huán)過程，所以A項正確;驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門的審閱，所以CD錯誤。

　　15.關(guān)于違約的說法中，正確的是【BCDE】。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　【答案解析】：本題考查的關(guān)于違約的說法，違約會造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念，所以BCD正確;目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項不正確;E項中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一，所以E項正確。

　　16.下列屬于壓力測試功能的是【BCDE】。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平

　　B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

　　【答案解析】：壓力測試功能主要為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)，幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致，所以BCDE正確。

　　17.以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有【ACDE】。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

　　【答案解析】：CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型，所以A項正確;CreditMetrics達到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的，所以B項錯誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充，Credit PortfolioVJew比較適合投機類型的借款人，所以CD項正確;Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的，所以E項正確。

　　18.下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是【ABD】。

　　A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風(fēng)險的指標，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　【答案解析】：Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，為違約風(fēng)險的指標。Z值越高，違約概率越低，所以ABD正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯誤。

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標準?【ABCDE】

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　【答案解析】：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標準是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢，所以ABCDE正確。

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是【ABE】。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　【答案解析】：商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以ABE正確。

　　21.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括【ABCDE】。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟因素

　　【答案解析】：違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括產(chǎn)品因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟因素，所以ABCDE正確。

　　22.關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有【ABCE】。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D.國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架

　　【答案解析】：國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險管理的額度框架，所以E正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的桌一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的，所以ABC正確;區(qū)域風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，所以D項錯誤。

　　23.下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是【CD】。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估

　　C.零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

　　E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　【答案解析】：授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則，所以A項正確;授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估，所以B正確;企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露，所以C項錯誤;原有的貸款的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項錯誤;在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，所以E項正確。

　　24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是【ABCDE】。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　【答案解析】：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，以下將被視為違約的是，商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)，債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天，銀行停止對貸款計息，在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金，銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失，所以ABCDE項都正確。

　　25.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有【ABE】。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨剮模型，所以答案ABE正確。