51.【答案及解析】D根據題干所述，該銀行不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款× 100%=(400+1 000+800)÷60 000×100%≈3.67%。故選D。

　　52.【答案及解析】D預期收益率曲線變得較為平坦，則應買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。故選D。

　　53.【答案及解析】A商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為市場風險經濟資本=乘數因子×VaR。故選A。

　　54.【答案及解析】C久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期=2-(7÷10)×3=-0.1。故選C。

　　55.【答案及解析】C政治風險、社會風險、經濟風險屬于國家風險。故選C。

　　56.【答案及解析】A 資產的價值變4J6=-[資產加權平均久期×總資產初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6 × 1 000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)]≈-27.8(億元)。故選A。

　　57.【答案及解析】C 由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于戰(zhàn)略風險。故選C。

　　58.【答案及解析】 C CMRn= 1一SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，(SR為每年的存活率，MMR為邊際死亡率)計算得1.36%。故選C。

　　59.【答案及解析】B B項中應為按市場價格，而不是按模型確定的價值。故選8。

　　60.【答案及解析】C計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷，除A、B、D三項外，還有一項是：在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重。C項不是其缺點。故選C。