31.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應(yīng)遵循的原則不包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)性

　　B.獨立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　33.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入(　　)。

　　A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是(　　)。

　　A.0.03

　　B.0.04

　　C.0.05

　　D.1

　　35.以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是(　　)。

　　A.信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔這些資產(chǎn)的信用風險

　　B.商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介

　　C.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔

　　D.信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險

　　36.效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.營運能力比率

　　37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點?(　　)

　　A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場風險

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生

　　38.我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種(　　)。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對

　　39.銀行要承受不同形式的(　　)，這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護的風險。

　　A.法律風險

　　B.國家風險

　　C.聲譽風險

　　D.流動性風險

　　40.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(　　)。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為(　　)。

　　A.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　B.市場風險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR

　　C.市場風險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR

　　D.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR

　　42.一段時間內(nèi)的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)是(　　)的計算公式。

　　A.柜員平均工作量

　　B.交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異

　　C.系統(tǒng)數(shù)量

　　D.員工人均培訓費用

　　43.(　　)是對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.凈頭寸限額

　　B.總頭寸限額

　　C.風險限額

　　D.止損限額

　　44.與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進行定期報告

　　B.至少每年準備一次

　　C.僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告

　　D.定期報告

　　45.常用的風險價值建模技術(shù)不包括(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差方法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.情景分析法

　　46.在聲譽風險管理中，對于董事會及高級管理層的責任表述不正確的是(　　)。

　　A.不定期審核聲譽風險管理政策

　　B.識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況

　　C.制訂危機處理程序

　　D.制訂聲譽風險管理原則和操作流程

　　47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?(　　)

　　A.馬柯維茨

　　B.法瑪

　　C.薩繆爾森

　　D.弗里德曼

　　48.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者

　　C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致

　　D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

　　49.從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指( .)。

　　A.相對于無風險利率的差額

　　B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價差

　　C.相對于無風險利率的比率

　　D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值

　　50.商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為(　　)。

　　A.借入資金=融資缺口+流動性資產(chǎn)

　　B.借人資金=融資缺口+流動性負債

　　C.借人資金=融資缺口+貸款平均額

　　D.借入資金=融資缺口+核心存款平均額

　　51.以下哪一項不屬于操作風險事件?(　　)

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.外部欺詐

　　C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓

　　D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動

　　52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)。

　　A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體制

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.以上都不是

　　53.操作風險可能引發(fā)的風險有(　　)。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.以上都有可能

　　54.在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點是看(　　)。

　　A.損失數(shù)額是否巨大

　　B.員工個人是否由這次事故而獲利

　　C.員工是否是為了不法利益而故意為之

　　D.以上都不對

　　55.內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計(　　)。

　　A.每一等級客戶的違約概率

　　B.每一等級債項的違約概率

　　C.既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D.以上都不對

　　56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?(　　)

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.A或B

　　57. 下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，正確的是(　　)。

　　A.在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評級

　　B.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　C.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　58. 巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風險的最好辦法是(　　)。

　　A.資本約束

　　B.內(nèi)部控制

　　C.外部監(jiān)督

　　D.以上都不是

　　59. 金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?(　　)

　　A.向右上方傾斜

　　B.向左上方傾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　60. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于(　　)。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.預期損失加上非預期損失

　　D.以上都不是