二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內(nèi))

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是(　　)。

　　A.最低資本金要求

　　B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　C.市場紀(jì)律約束

　　D.內(nèi)部評級體系

　　E.外部審計

　　2.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有(　　)。

　　A.流動性與效益性

　　B.流動性與安全性

　　C.效益性與安全性

　　D.流動性與效率性

　　E.安全性與風(fēng)險分散性

　　3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的手段包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.VaR分析

　　D.久期分析

　　E.情景分析

　　4.使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括(　　)。

　　A.專家判斷法

　　B.歷史違約經(jīng)驗

　　C.統(tǒng)計模型

　　D.外部評級映射

　　E.情景模擬法

　　5.抵押合同應(yīng)包含的基本內(nèi)容有(　　)。

　　A.債務(wù)的期限

　　B.抵押擔(dān)保范圍

　　C.抵押品的名稱、數(shù)量

　　D.被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額

　　E.抵押品的質(zhì)量、狀況

　　6.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括(　　)。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險等級

　　D.擔(dān)保

　　E.國家信用風(fēng)險

　　7.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.財務(wù)報表分析

　　B.財務(wù)比率分析

　　C.現(xiàn)金流量分析

　　D.投融資策略分析

　　E.經(jīng)營項目分析

　　8.外匯風(fēng)險主要類型包括(　　)。

　　A.交易風(fēng)險

　　B.會計風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.經(jīng)濟風(fēng)險

　　E.價格風(fēng)險

　　9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?(　　)

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.個人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.個人消費貸款

　　E.個人助學(xué)貸款

　　10.根據(jù)大多數(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為(　　)。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

　　B.投資活動的現(xiàn)金流量

　　C.融資活動的現(xiàn)金流量

　　D.休閑活動的現(xiàn)金流量

　　E.投機活動的現(xiàn)金流量

　　11.在風(fēng)險為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估所包含的環(huán)節(jié)有(　　)。

　　A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度

　　B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　C.用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一進行識別和衡量

　　D.列舉風(fēng)險產(chǎn)生的原因

　　E.形成風(fēng)險評估報告

　　12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　14.操作風(fēng)險評估遵循的原則主要包括(　　)。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　E.從簡單到復(fù)雜

　　15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?(　　)

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險～收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考查

　　16.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括(　　)。

　　A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程

　　B.壓力測試必須有意義，而且必須審慎

　　C.壓力測試并非是要求考慮最差的情景

　　D.必須經(jīng)常進行壓力測試

　　E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求

　　18.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護論

　　D.銀行風(fēng)險論

　　E.適度競爭論

　　19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?(　　)

　　A.該債券的流動性不足

　　B.該債券流動性過大

　　C.價格無法通過市場機帶以修正

　　D.價格一定能夠通過市場機制加以修正

　　E.以上都不對

　　20.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是(　　)。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品