11.在風(fēng)險為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估所包含的環(huán)節(jié)有(　　)。

　　A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度

　　B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　C.用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一進行識別和衡量

　　D.列舉風(fēng)險產(chǎn)生的原因

　　E.形成風(fēng)險評估報告

　　12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　14.操作風(fēng)險評估遵循的原則主要包括(　　)。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　E.從簡單到復(fù)雜

　　15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?(　　)

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險～收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考查

　　16.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括(　　)。

　　A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程

　　B.壓力測試必須有意義，而且必須審慎

　　C.壓力測試并非是要求考慮最差的情景

　　D.必須經(jīng)常進行壓力測試

　　E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求

　　18.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護論

　　D.銀行風(fēng)險論

　　E.適度競爭論

　　19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?(　　)

　　A.該債券的流動性不足

　　B.該債券流動性過大

　　C.價格無法通過市場機帶以修正

　　D.價格一定能夠通過市場機制加以修正

　　E.以上都不對

　　20.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是(　　)。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品

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