三、判斷題(本大題共15個(gè)小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示)

　　1.資產(chǎn)之問(wèn)的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。(　　)

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。(　　)

　　3.由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到 不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。(　　)

　　4.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等幾種類別的風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立、互不相關(guān)的。(　　)

　　5.敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素 變化的整體效應(yīng)。(　　)

　　6.KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。(　　)

　　7.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。(　　)

　　8.流動(dòng)性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。(　　)

　　9.在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面 收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。(　　)

　　10.投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本問(wèn)題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。(　　)

　　11.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況轉(zhuǎn)好，減少則表明貸款信用狀況惡化。(　　)

　　12.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，首先應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進(jìn)行判斷。(　　)

　　13.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按照市場(chǎng) 價(jià)格計(jì)價(jià)。(　　)

　　14.商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。(　　)

　　15.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越小，對(duì)其流動(dòng)性的影響也 越不明顯。(　　)

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