第71題

　　有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下： ABC

　　A1

　　B0.11

　　C0.8-0.81

　　若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合

　　B.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最小

　　C.A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小

　　D.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對(duì)沖組合。AC組合的風(fēng)險(xiǎn)最大，因?yàn)樗鼈兊南嚓P(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險(xiǎn)最小，最分散。

　　第72題

　　ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析](流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。

　　第73題

　　在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元、

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失。

　　第74題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C 資產(chǎn)的久期越長(zhǎng);資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D 負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。

　　第75題

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

　　D 以上都不對(duì)

　　【正確答案】：C

　　第76題

　　關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B 通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D 過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行對(duì)不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。

　　第77題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C 對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項(xiàng)中應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第78題

　　下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B 期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C 次級(jí)類貸款遷徙率：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%

　　D 期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　第79題

　　用VAR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A 2

　　B 3

　　C 4

　　D 5

　　【正確答案】：B

　　第80題

　　商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說(shuō)法不正確的是( )。

　　A 有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明

　　C 交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”

　　D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失

　　【正確答案】：C

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