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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列選項不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產(chǎn)支持證券ABS

　　【正確答案】：B

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構(gòu)給出違約損失率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

　　第3題

　　在針對半個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最低債務(wù)承受能力

　　B.最高債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：B

　　第4題

　　在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著( )。

　　A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

　　B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險

　　C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確

　　D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

　　【正確答案】：B

　　第5題

　　( )負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。

　　A.風(fēng)險管理委員會

　　B.風(fēng)險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風(fēng)險控制部門

　　【正確答案】：D

　　第6題

　　下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征

　　B.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　D.以上說法皆不正確

　　【正確答案】：C

　　第7題

　　在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有( )。

　　A.識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險

　　B.擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)

　　C.參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風(fēng)險報告

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》管理條約規(guī)定，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為( )。

　　A.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　【正確答案】：B

　　第9題

　　VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計分布

　　D.潛在風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

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