第41題

　　某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)+60000]×100%=3.67%。

　　第42題

　　下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是( )。

　　A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]通過本題，要提醒考生的是，風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中，也產(chǎn)生于無法交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問題。所以，不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D的錯(cuò)誤比較明顯，因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外”這樣一個(gè)國(guó)際要素，屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第43題

　　下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

　　B.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]超額準(zhǔn)備金率是央行用來調(diào)控的工具，不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。

　　第44題

　　假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。68%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。

　　第45題

　　下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是( )。

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn)，也要留意。從開發(fā)期到成長(zhǎng)期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長(zhǎng)的過程。

　　第46題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　　①建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”;

　　②SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶;

　�、跾PV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶;

　�、躍PV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);

　　⑤采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí);

　�、拊u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí);

　�、逽PV向投資者出售抵押貸款證券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑤⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]作答此類排序題目時(shí)，可以從選項(xiàng)人手，對(duì)比每一步的內(nèi)容，來進(jìn)行判斷。首先，各選項(xiàng)第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應(yīng)該是先購買資產(chǎn)組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進(jìn)行評(píng)級(jí)，對(duì)資產(chǎn)組合處理一番之后才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗(yàn)證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合理。

　　第47題

　　不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。

　　A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　【正確答案】：B

　　第48題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

　　B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

　　C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤�或服�?wù)協(xié)議

　　D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

　　第49題

　　外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。

　　A.自營(yíng)外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠(yuǎn)期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問題。所給選項(xiàng)中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　第50題

　　下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法，不正確的是( )。

　　A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]壓力測(cè)試測(cè)的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測(cè)試來估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

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