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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列選項不屬于風險轉移的具體方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產支持證券ABS

　　【正確答案】：B

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監(jiān)管當局根據(jù)資產類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關規(guī)定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構給出違約損失率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產類別給定違約損失率。

　　第3題

　　在針對半個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最低債務承受能力

　　B.最高債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：B

　　第4題

　　在操作風險關鍵指標中交易結果和財務結果差異過大意味著( )。

　　A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

　　B.存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險

　　C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確

　　D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

　　【正確答案】：B

　　第5題

　　( )負責商業(yè)銀行的風險信息的收集、分析和報告。

　　A.風險管理委員會

　　B.風險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風險控制部門

　　【正確答案】：D

　　第6題

　　下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是( )。

　　A.信用風險具有明顯的系統(tǒng)風險特征

　　B.市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險

　　D.以上說法皆不正確

　　【正確答案】：C

　　第7題

　　在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有( )。

　　A.識別、評估和監(jiān)測法律風險

　　B.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　根據(jù)我國《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》管理條約規(guī)定，操作風險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，其計算公式為( )。

　　A.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　【正確答案】：B

　　第9題

　　VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計分布

　　D.潛在風險

　　【正確答案】：A

　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

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