三、判斷題(本大題15小題.每題1.0分，共15.0分。請對下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對應(yīng)的選項框涂黑。)

　　第1題

　　短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。( )

　　【正確答案】：　√

　　第2題

　　商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量。會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。( )

　　【正確答案】：　√

　　第3題

　　風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]應(yīng)為負相關(guān)。

　　第4題

　　商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+資產(chǎn)流動性需求。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎(chǔ)上綜合得出的：商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求。

　　第5題

　　國家風險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。( )

　　【正確答案】：　√

　　第6題

　　集權(quán)式的操作風險管理框架模式更適合中國商業(yè)銀行。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]集權(quán)式的操作風險管理框架模式更適合國外商業(yè)銀行;而中國商業(yè)銀行一般適合分權(quán)式的管理模式。

　　第7題

　　流動性比率/指標的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內(nèi)的流動性進行有效評估。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估。

　　第8題

　　聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來自商業(yè)銀行內(nèi)部和外部。管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)外部風險因素。

　　第9題

　　成員單位的連環(huán)擔保使集團法人客戶的信用風險有所上升。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]成員單位通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，信用風險通過貸款擔保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。

　　第10題

　　商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)不應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]作為知識點記憶。商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。

　　第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]對風險進行緩釋是積極的管理風險的策略，當然是允許的。

　　第12題

　　企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露主要是向企業(yè)/機構(gòu)客戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合，以及其他可交易資產(chǎn)、衍生工具及或有負債執(zhí)行中的信用風險。

　　第13題

　　法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、外匯交易、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　第14題

　　標準法(Standardised Approash)原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。( )

　　【正確答案】：　√

　　第15題

　　戰(zhàn)略風險管理流程包括：明確戰(zhàn)略目標，制定戰(zhàn)略實施方案，識別、評估、監(jiān)測和報告戰(zhàn)略風險要素，執(zhí)行風險管理方案，并定期自我評估風險管理的效果，確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。( )

　　【正確答案】：　√

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