二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　以下論述正確的是( )。

　　A 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C 對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D 對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客戶和公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平的敏感性。

　　第2題

　　根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A 董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架梅

　　B 銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　C 銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法

　　D 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E 必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D項并不是巴塞爾委員會的規(guī)定。

　　第3題

　　商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風險的主要行為模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作

　　B 意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

　　C 意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學習，盡快提高自己的業(yè)務水平

　　D 意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷

　　E 意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應的工作崗位

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不會增大風險，其中C的做法是減小風險。

　　第4題

　　商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A 貸款

　　B 可交易資產(chǎn)

　　C 衍生產(chǎn)品

　　D 信用證

　　E 抵押

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據(jù)信用風險暴露來進行。應當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債。在本題中，信用證就是一種或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　第5題

　　以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有( )。

　　A 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B 在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C 制訂適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D 制訂風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對流動性風險管理的知識貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

　　第6題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標法

　　B 記分卡法

　　C 損失分布法

　　D 標準法

　　E 內(nèi)部衡量法

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在復雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　第7題

　　根據(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A 關(guān)注類貸款

　　B 次級類貸款

　　C 可疑類貸款

　　D 損失類貸款

　　E 不良貸款

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第8題

　　根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價( )。

　　A 財務報表風險

　　B 經(jīng)營管理狀況

　　C 資產(chǎn)管理狀況

　　D 負債管理狀況

　　E 領導后備力量

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]領導后備為量顯然不是財務報表中能反映出來的。財務報表分析應特別注重識別和評價上述四項內(nèi)容。

　　第9題

　　設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度

　　B 業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D 能夠承擔的市場風險水平

　　E 定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項對題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素還包括壓力測試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實力、外部市場的發(fā)展變化情況等。

　　第10題

　　有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括( )。

　　A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B 監(jiān)鋇0對合同條款的遵守情況

　　C 評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D 識別貸款組合的信用風險

　　E 對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]該體系是監(jiān)測體系，識別風險是最基礎的工作，而不是監(jiān)測體系要實現(xiàn)的目標。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類。

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