點擊查看：2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》練習(xí)題及答案匯總

　　單項選擇題

　　1.商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險管理

　　2.風(fēng)險是指( )。

　　A.損失的大小 B.損失的分布 C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

　　3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C.高風(fēng)險高收益 D.低風(fēng)險低收益

　　4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.投資組合理論 B.期權(quán)定價理論 C.利率平價理論 D.無風(fēng)險套利理論

　　5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險管理和績效考核 D.流動性管理和績效考核

　　8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4

　　9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是( )。

　　九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算交易頭寸的價值

　　B.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

　　D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

　　11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級計量法

　　13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A.信用等級 B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平 D.還款意愿

　　14.壓力測試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險 B.小概率事件的風(fēng)險 C.風(fēng)險價值 D.以上都不是

　　15.外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對

　　1.D「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。

　　2.C「解析」風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性。

　　3.B「解析」高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益是風(fēng)險與收益的基本關(guān)系。

　　4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后(1959年)出版的同名專著。

　　5.B「解析」操作風(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利;同時操作風(fēng)險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

　　6.B「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。

　　7.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風(fēng)險管理和績效考核。

　　8.D「解析」對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.

　　9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

　　10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。

　　11.B「解析」風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大。

　　12.C「解析」市場風(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。

　　14.B「解析」壓力測試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　15.A「解析」外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè);內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)。

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