多項選擇題

　　1. ABCD[解析]核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

　　2. CE[解析]風(fēng)險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風(fēng)險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。

　　3. ACD[解析]常用的風(fēng)險事后控制方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移;風(fēng)險資本的重新分配;提高風(fēng)險資本水平。

　　4. ABD[解析]零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具備三方面特征：

　�、賯鶆�(wù)人是一個或幾個自然人;

　�、诠P數(shù)多，單筆金額小;

　�、郯凑战M合方式進行管理。

　　5. AC[解析]按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評級法，另一種是采用監(jiān)管映射法。

　　6. ABCE[解析]限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進行有效控制的一項重要手段。市場風(fēng)險限額指標主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

　　7. ABDE[解析]銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法主要有：①完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu);②加強資產(chǎn)負債匹配管理;③完善商業(yè)銀行的定價機制;④實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　8. BCDE[解析]在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險分為四大類，即利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險、商品風(fēng)險，同時對于交易賬戶利率相關(guān)產(chǎn)品和權(quán)益相關(guān)產(chǎn)品，進一步將發(fā)行人個體特定因素導(dǎo)致的不利價格變動風(fēng)險界定為特定風(fēng)險。

　　9. BCE[解析]巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法。

　　10.ABCDE[解析]操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，具有以下特點：具體性、分散性、差異性、復(fù)雜性、內(nèi)生性和轉(zhuǎn)化性。

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