二、多選題

　　以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。

　　1. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的是( )。

　　A 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO

　　B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　答案:A,B,C,E

　　2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。

　　A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:A,D

　　[解析] 信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )。

　　A 出口信貸保險(xiǎn)

　　B 擔(dān)保

　　C 備用信用證

　　D 市場(chǎng)對(duì)沖

　　E 自我對(duì)沖

　　答案:A,B,C

　　[解析] DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　4. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于( )的支出。

　　A 人員工資

　　B 風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C 經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　E 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　答案:B,C

　　[解析] 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。

　　5. 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。

　　A 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B 缺乏足夠后援/替代人員

　　C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E 核心員工失職違規(guī)

　　答案:B,C,D

　　[解析] 核心員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在BCD。

　　6. 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件( )。

　　A 完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 健全的內(nèi)部控制體系

　　C 普及合規(guī)管理文化

　　D 集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E 雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　答案:A,B,C,D

　　7. 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E 易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

　　答案:B,C

　　[解析] 本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。

　　8. 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容( )。

　　A 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B 有明確記載的危機(jī)/決策流程

　　C 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D 培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　E 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　答案:A,B,C,D,E

　　[解析] 以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容。

　　9. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　答案:C,D,E

　　[解析] AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

　　10. 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　答案:A,B,C

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