51.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。

　　52.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )。

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

　　C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。選項D說法有誤。

　　53.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　【正確答案】D

　　【答案解析】遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　54.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　【正確答案】A

　　【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。

　　55.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響。所以選項A說法有誤。

　　56.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A.評價主體是商業(yè)銀行

　　B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)

　　D.評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小

　　【正確答案】D

　　【答案解析】D項是債項評級的內(nèi)容。

　　57.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期( )天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.100

　　【正確答案】C

　　【答案解析】債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　58.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正�；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　【正確答案】C

　　【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%

　　59.客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。

　　A.違約概率模型-專家判斷法-信用評分法

　　B.信用風(fēng)險模型-專家判斷法-違約概率模型

　　C.專家判斷法-信用評分法-違約概率模型

　　D.專家判斷法-違約概率模型-信用評分法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　60.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的( )類貸款。

　　A.關(guān)注

　　B.可疑

　　C.次級

　　D.損失

　　【正確答案】A

　　【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對關(guān)注類貸款的詮釋。

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