81.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(　)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Ponfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　82.(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　83.關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，下列說法不正確的是(　)

　　A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

　　B.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　84.(　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。

　　A.識別風(fēng)險

　　B.制作風(fēng)險清單

　　C.感知風(fēng)險

　　D.分析風(fēng)險

　　85.對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行(　)，在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風(fēng)險因素，通過(　)來索取風(fēng)險回報。

　　A.合理評估 評估

　　B.合理評估 定價

　　C.財務(wù)分析

　　86.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是(　)

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　87.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是(　)

　　A.流動性

　　B.盈利性

　　C.資本化程度

　　D.杠桿比率

　　88.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的(　)而產(chǎn)生的。

　　A.利息波動

　　B.匯率波動

　　C.財務(wù)風(fēng)險

　　D.幣種不匹配

　　89.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的(　)

　　A.美元

　　B.歐元

　　C.所有金融工具

　　D.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　90.銀行賬戶中的項目通常按照(　)計價。

　　A市場價格

　　B.模型定價

　　C.歷史成本

　　D.預(yù)期價格

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