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　　2014北京提分密卷:1套題+1套資料=穩(wěn)提20~30分

　　一、單項選擇題

　　1.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　)

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風險

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規(guī)風險

　　4.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失 來源233網(wǎng)校

　　B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

　　6.風險是指(　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　7.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是(　)

　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)

　　8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　)

　　A.上漲1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上漲2.O2元

　　D.下跌2.O2元

　　9.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是(　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監(jiān)管規(guī)定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

　　ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是(　)

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的念融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　l3.法律風險與操作風險之間的關系是(　)

　　A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　14.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、(　)和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.法律風險

　　15.風險報告的職責不包括(　)

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險即為(　)

　　A.國家風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括(　)

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.推行全面風險管理理念

　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施中的(　)

　　A.風險轉(zhuǎn)移

　　B.風險對沖

　　C.風險補償

　　D.風險規(guī)避

　　19.(　)是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權益。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　20.商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構(gòu)是(　)、

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.股東大會

　　D.高層管理者

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