題號: 81 本題分數(shù):0.68 分

　　市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風

　　險

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、股票價格

　　D、市場價格

　　標準答案：D

　　題號: 82 本題分數(shù):0.68 分

　　( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A、凈頭寸

　　B、總頭寸

　　C、風險

　　D、止損

　　標準答案：A

　　題號: 83 本題分數(shù):0.68 分

　　衡量期權價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　標準答案：C

　　題號: 84 本題分數(shù):0.68 分

　　交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A、金融頭寸

　　B、金融工具

　　C、金融工具和商品頭寸

　　D、商品頭寸

　　標準答案：C

　　二、多選題 共 15 題

　　題號: 85 本題分數(shù):1.37 分

　　監(jiān)管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )。

　　A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，應該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

　　D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。

　　標準答案：ABC DE

　　題號: 86 本題分數(shù):1.37 分

　　以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口。

　　標準答案：AC

　　題號: 87 本題分數(shù):1.37 分

　　以下關于市場風險計量方法的正確表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　標準答案：ADE

　　題號: 88 本題分數(shù):1.37 分

　　負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括( )。

　　A、擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B、識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　C、監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D、設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

　　標準答案：ABCDE

　　題號: 89 本題分數(shù):1.37 分

　　按照期權的履約方式，期權分為( )。

　　A、美式期權

　　B、價內(nèi)期權

　　C、歐式期權

　　D、平價期權

　　E、價外期權。

　　標準答案：AC

　　題號: 90 本題分數(shù):1.37 分

　　公允價值的計量方式包括( )。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C、直接使用名義價值

　　D、實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　標準答案：AB DE

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