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2015年銀行專(zhuān)業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題演練(4)

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  題號(hào): 81 本題分?jǐn)?shù):0.68 分

  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因( )的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

  險(xiǎn)

  A、利率

  B、匯率

  C、股票價(jià)格

  D、市場(chǎng)價(jià)格

  標(biāo)準(zhǔn)答案:D

  題號(hào): 82 本題分?jǐn)?shù):0.68 分

  ( )限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

  A、凈頭寸

  B、總頭寸

  C、風(fēng)險(xiǎn)

  D、止損

  標(biāo)準(zhǔn)答案:A

  題號(hào): 83 本題分?jǐn)?shù):0.68 分

  衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是( )。

  A、Delta

  B、Gamma

  C、Vega

  D、Theta。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C

  題號(hào): 84 本題分?jǐn)?shù):0.68 分

  交易賬戶(hù)記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。

  A、金融頭寸

  B、金融工具

  C、金融工具和商品頭寸

  D、商品頭寸

  標(biāo)準(zhǔn)答案:C

  二、多選題 共 15 題

  題號(hào): 85 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

  監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎,應(yīng)考慮的因素包括( )。

  A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶(hù)中按模型計(jì)值的項(xiàng)目,并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中,按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

  B、在可能的范圍內(nèi),市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的,并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

  C、在可能的情況下,應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

  D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份,并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

  E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷,以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái)。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:ABC DE

  題號(hào): 86 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

  以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

  A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí),就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口

  B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí),就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

  C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí),就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

  D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí),就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口

  E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí),就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:AC

  題號(hào): 87 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

  以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的正確表述是( )。

  A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

  B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法

  C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

  D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

  E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:ADE

  題號(hào): 88 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

  負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)履行的具體職責(zé)包括( )。

  A、擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

  B、識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C、監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況,報(bào)告超限額情況

  D、設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

  E、向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:ABCDE

  題號(hào): 89 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

  按照期權(quán)的履約方式,期權(quán)分為( )。

  A、美式期權(quán)

  B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

  C、歐式期權(quán)

  D、平價(jià)期權(quán)

  E、價(jià)外期權(quán)。

  標(biāo)準(zhǔn)答案:AC

  題號(hào): 90 本題分?jǐn)?shù):1.37 分

  公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。

  A、直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

  B、如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格,則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

  C、直接使用名義價(jià)值

  D、實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)

  E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

  標(biāo)準(zhǔn)答案:AB DE

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夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
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專(zhuān)項(xiàng)提升班
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課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專(zhuān)項(xiàng)歸納整合,集中突破
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