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2015銀行專業(yè)資格《風(fēng)險管理》強(qiáng)化習(xí)題:第六章

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  參考答案及解析

  一、單項選擇題

  1.D[解析]盡管外部環(huán)境會對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生影響,但是商業(yè)銀行最主要的流動性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

  2. B[解析]流動性是商業(yè)銀行在一定時間內(nèi),以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力,其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

  3. B[解析]很多操作風(fēng)險都可能對流動性造成顯著影響。例如,前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤,特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時,現(xiàn)金流量便會受到直接影響。

  4. A [解析]當(dāng)來源金額大于使用金額,出現(xiàn)所謂“剩余”時,表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”,即流動性相對充足。

  5. A [解析]影響流動性風(fēng)險的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)。6. D[解析]流動性基本要素是時間、成本和資金數(shù)量。

  7. A[解析]流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資,而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

  8. C [解析]最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款,即“借短貸長”。

  9.C[解析]C項所發(fā)行的股票價格下跌屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的外部指標(biāo)/信號。10.A[解析]往往被看作是核心存款的重要組成部分的是個人存款。

  11.C[解析]流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動對均衡要求的滿足程度,因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動性和負(fù)債流動性兩個方面。

  12.A[解析]流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

  13.C[解析]貸款總額與核心存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。

  14.D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款,即“借短貸長”,是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況,所以A項正確;商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求,特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日,所以B項正確;商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),所以C項正確;商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口,是一種正常的、可控性的流動性風(fēng)險,所以D項不正確。

  15.C[解析]根據(jù)公式:融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額一700一300=400(億元);融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產(chǎn)一400+200=600(億元)。

  16.B [解析]高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu),可以選擇外幣的流動性管理集中在總部或分散到各分行。商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場融資的渠道,我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計。

  17.B[解析]在情景分析中,商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代,必須按期償還,因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。

  18.D[解析]D項情景分析是流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一。

  19.A[解析]流動性危機(jī)的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源。

  20.D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如,商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu);外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),例如,股票投資收益率上升時,存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場,而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度,結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張;商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

  21.B[解析]資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。

  22.B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時,對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。

  23.C[解析]我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%,流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過25%。

  24.C[解析]一旦本國市場出現(xiàn)異常波動,如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請

  求,將可能會陷入外幣流動性危機(jī),所以A項正確;商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制,所以B項正確;商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄的需要,持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率,所以D正確;商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù),而減少其他外幣的持有量,所以C項說法錯誤。

  25.C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了融資缺口。

  26.B[解析]負(fù)債的流動性,是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本;I資的能力越強(qiáng),所付的成本越低,則流動性越強(qiáng)。

  27.D[解析]測量銀行流動指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等。

  28.B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析,以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。

  29.D[解析]流動性比率指標(biāo)是各國監(jiān)管"-3局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一,核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn),核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利率變化不敏感的存款,季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小,所以A、B、C項正確,一般來講,核心存款比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。

  30.C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn),所以A項正確;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金,當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時,這部分資金來源容易流失,所以B項正確;大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險,所以C項錯誤;流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高,所以D項正確。

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