二、多項選擇題

　　1. ABCDE[解析]略。

　　2. AC[解析]根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構(gòu)客戶能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風險狀況作出判斷，進而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

　　3. ABCDE[解析]雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動性密切相關(guān)的風險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發(fā)出來。

　　4. ABCE[解析]流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，主要包括以下7個指標：現(xiàn)金頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

　　5. ABC[解析]流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×i00%，該指標不得低于25%，應(yīng)分剮計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標。

　　6. ACE[解析]負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化。

　　7. BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風險就越高，所以B項正確;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀

　　行的流動性風險就越高，所以D項正確;易變資債是指受利率經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以易變負債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。

　　8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以A、B項正確，c項錯誤;當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。

　　9. ACE[解析]我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確;由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內(nèi)“上存下借”機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理，所以C、E項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。

　　10.ABCDE[解析]略。

　　11.ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動性負債。

　　12.BCE[解析]資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以B、C、E項正確;A、D屬于負債流動性的內(nèi)容。

　　13.ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警的外部指標/信號有：市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮�，外部評級下降，客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價格下跌;D、E項屬于融資指標/信號。

　　14.BCD[解析]我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學習和引進的國際先進的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)，及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況，進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理。

　　15.ABCD[解析]內(nèi)部指標主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。例如，多項業(yè)務(wù)風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，外部評級下降屬于外部指標。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2. × [解析]流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×l00%，該指標不得低于一l0%。

　　3. × [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

　　4. √ [解析]略。

　　5. √ [解析]我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動性管理仍主要依賴于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗判斷與估計，難以實現(xiàn)對整體流動性風險的動態(tài)監(jiān)測和精確管理。

　　6. × [解析]商業(yè)銀行如果認為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。

　　7. √ [解析]商業(yè)銀行通過金融市場控制風險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　8. × [解析]當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　9. × [解析]商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動資產(chǎn)。

　　10.× [解析]商業(yè)銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。

　　11.√ [解析]如果出現(xiàn)流動性風險的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風險，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風險可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風險。

　　12.× [解析]個人存款往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　13.√ [解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　14.√ [解析]略。

　　15.× [解析]商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　16.× [解析]對于主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。

　　17.× [解析]流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。

　　18.× [解析]對于敏感性負債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。

　　19.× [解析]以零售性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。

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