第41題

　　下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。

　　A 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

　　D 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說法有誤。

　　第42題

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 壓力測(cè)試

　　D 情景分析

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

　　第43題

　　下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A 國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C 在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

　　D 國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲�家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失;風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　第44題

　　在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D 層次分析法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

　　第45題

　　計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C 無法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第46題

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個(gè)營業(yè)日

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。

　　第47題

　　隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]

　　期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

　　第48題

　　下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　第49題

　　下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失誤樹分析方法

　　C 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　D 壓力測(cè)試法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。

　　第50題

　　在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C 經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D 消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

　　第51題

　　下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是( )。

　　A 前臺(tái)交易

　　B 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C 評(píng)級(jí)授信

　　D 后臺(tái)結(jié)算清算

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　第52題

　　下列關(guān)于擔(dān)保方式的說法，不正確的是( )。

　　A 當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式

　　C 債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人

　　D 質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。

　　第53題

　　某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為( )。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 50%

　　D 35%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

　　第54題

　　聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A 危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

　　B 危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

　　C 模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　D 明確記載的危機(jī)處理/決策流程

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。

　　第55題

　　( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。

　　A KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

　　第56題

　　下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是( )。

　　A 敏感性分析

　　B 壓力測(cè)試

　　C 分解分析

　　D 情景分析

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

　　第57題

　　下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。

　　A 代理中央銀行業(yè)務(wù)

　　B 代收代付業(yè)務(wù)

　　C 代理證券業(yè)務(wù)

　　D 金融衍生品交易業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。

　　第58題

　　在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，( )對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A 董事會(huì)

　　B 監(jiān)事會(huì)

　　C 高級(jí)管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。

　　第59題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　B 市場(chǎng)退出

　　C 資本監(jiān)督

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

　　第60題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

　　B 若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%

　　C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D 少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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　　2015年上半年考試時(shí)間：5月30、31日/準(zhǔn)考證入口：2015年5月25-31日