二、多項選擇題

　　1. 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍 C.真實財務狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風險性低 E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表 B.銷售活動的現(xiàn)金流量表 C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表 E.融資活動的現(xiàn)金流量表

　　3. 商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法

　　4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是( )。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險

　　D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小

　　5. 違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括( )。

　　A.二項分布檢驗B.卡方分布檢驗C.正態(tài)分布檢驗D.均勻分布檢驗

　　E.檢驗給定年份某一等級PD預測準確性

　　6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括( )。

　　A.綠色預警法B.紅色預警法C.藍色預警法D.黑色預警法E.紫色預警法

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B.宏觀變量的前景預測 C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革E.單個借款人的信用評級

　　8. 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有( )。

　　A.6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法

　　9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有( )。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制 B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組 D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是( )。

　　A.信用違約互換B.總收益互換C.成本收益互換D.信用價差衍生產(chǎn)品E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　11.下列信用局風險模型與申請評分模型說法正確的是( )。

　　A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批

　　D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預測

　　E.信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　12.以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有( )。

　　A.它們反映了信用風險水平的兩個維度 B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定 D.一個債務人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　13.下列關(guān)于信用風險控制的限額管理說法正確的是( )。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于客戶的最高債務承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法正確的是( )。

　　A.驗證是一個循環(huán)過程

　　B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

　　C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱

　　D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細的闡釋

　　15.關(guān)于違約的說法中，正確的是( )。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

　　E.債務人破產(chǎn)可以視為違約

　　16.下列屬于壓力測試功能的是( )。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務人的信用評級水平

　　B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　17.以下關(guān)于信用風險組合模型的說法，正確的有( )。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

　　18.下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是( )。

　　A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足哪些標準?( )

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是( )。

　　A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用

　　21.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括( )。

　　A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟因素

　　22.關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架

　　23.下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是( )。

　　A.授信審批應當堅持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估

　　C.零售信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

　　E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是( )。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　C.銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務逾期超過90天

　　25.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。

　　A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型

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