第41題 銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括(　　)。

　　A.隸屬

　　B.獨(dú)立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系。

　　第42題 外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度是(　　)。

　　A.15%～20%

　　B.20%～25%

　　C.25%～30%

　　D.30%～35%

　　正確答案:B解析： 一般的限度是20%～25%，高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。

　　第43題 下列(　　)是核心存款的重要組成部分。

　　A.個(gè)人存款

　　B.公司存款

　　C.機(jī)構(gòu)存款

　　D.大額存款

　　正確答案:A解析： 略

　　第44題 假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為(　　)億元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×(敏感負(fù)債一法定儲(chǔ)備)+0.3×(脆弱資金一法定儲(chǔ)備)+0.15×(核心存款一法定儲(chǔ)備)+1.0×新增貸款=0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3622.5(億元)。

　　第45題 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　正確答案:C解析： 組合資產(chǎn)模型可以將組合看成一個(gè)整體進(jìn)行研究，則不用考查組合內(nèi)部敞E1間的相關(guān)性，故B、D選項(xiàng)錯(cuò)誤;對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)是傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)方法，而不是資產(chǎn)模型法，故A錯(cuò)誤。

　　第46題 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)是(　　)。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　正確答案:A解析： 這是價(jià)內(nèi)期權(quán)的屬性。

　　第47題 以下有關(guān)資本的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　正確答案:B解析： 監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本。

　　第48題 以下關(guān)于收益的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.絕對(duì)收益是實(shí)際生活中對(duì)投資收益直接和直觀的計(jì)量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)

　　D.絕對(duì)收益是投資成果的直接反映

　　正確答案:C解析： 絕對(duì)收益是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)。

　　第49題 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　正確答案:D解析： 縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　第50題 絕對(duì)信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　正確答案:B解析： 絕對(duì)信用價(jià)差是指?jìng)�券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額。

　　第51題 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過(guò)分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為(　　)。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

　　B.中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　C.定量數(shù)據(jù)和定性信息

　　D.前期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)

　　正確答案:B解析： 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過(guò)分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)。

　　第52題 以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是(　　)。

　　A.高端貸款

　　B.投資咨詢

　　C.保函

　　D.資產(chǎn)支持證券

　　正確答案:C解析： 高端貸款、投資咨詢屬于零售銀行業(yè)務(wù)，資產(chǎn)支持證券屬于交易和銷售業(yè)務(wù)。

　　第53題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失

　　正確答案:D解析： 在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人。都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

　　第54題 以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.信用評(píng)分模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　B.專家系統(tǒng)的突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

　　C.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　正確答案:A解析： 信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型。

　　第55題 (　　)是對(duì)VaR估計(jì)結(jié)果的誤差水平的測(cè)量和精度評(píng)估。

　　A.準(zhǔn)確性檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗(yàn)

　　正確答案:C解析： 為了準(zhǔn)確理解VaR估計(jì)結(jié)果的有效性并改進(jìn)VaR模型，監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)自身必須對(duì)VaR模型的準(zhǔn)確性和測(cè)量精度進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，即所謂的準(zhǔn)確性檢驗(yàn)和誤差分析：①準(zhǔn)確性檢驗(yàn)是比較VaR模型的估計(jì)(預(yù)測(cè))結(jié)果與實(shí)際損益情況，以評(píng)估VaR模型的有效性;②誤差分析是對(duì)VaR估計(jì)結(jié)果的誤差水平測(cè)量和精度評(píng)估。

　　第56題 在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權(quán)益為8000萬(wàn)元，杠桿系數(shù)為0.75，則該客戶最高債務(wù)承受額為(　　)萬(wàn)元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　正確答案:B解析： 一般來(lái)說(shuō)，決定客戶債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級(jí)和所有者權(quán)益.由此可得：MBC=EQ×1M=8000×0.75=6000(萬(wàn)元)。其中，MBC是指最高債務(wù)承受額;EQ是指所有者權(quán)益;1M是指杠桿系數(shù)。

　　第57題 商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度是客戶評(píng)級(jí)。第二維度是(　　)。

　　A.借款評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　D.債權(quán)人評(píng)級(jí)

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度是客戶評(píng)級(jí)，第二維度是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　第58題 客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法中，正確的是(　　)。

　　A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出

　　B.處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入

　　C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流人

　　D.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出

　　正確答案:D解析： 融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出;處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于投資活動(dòng)現(xiàn)金流流人;分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入是屬于投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入。

　　第59題 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于(　　)。

　　A.項(xiàng)目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　正確答案:A解析： 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于項(xiàng)目因素。

　　第60題 (　　)不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化

　　正確答案:D解析： A、B、C三項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D錯(cuò)誤。

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