三、多項(xiàng)選擇題(共40小題。每小題1分，共40分)第106題 在收集的非財(cái)務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，不屬于此種信號(hào)的有(　　)。

　　A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

　　B.關(guān)鍵的人事變動(dòng)

　　C.會(huì)計(jì)師變化

　　D.季節(jié)性貸款申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)生顯著變化

　　E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失

　　正確答案:C,D解析： C、D選項(xiàng)都是屬于財(cái)務(wù)警示信號(hào)。

　　第107題 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有(　　)。

　　A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　B.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務(wù)層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制.從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　正確答案:B,C,D,E解析： 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的。

　　第108題 根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可將操作風(fēng)險(xiǎn)分為(　　)。

　　A.可消除的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B,C,D,E解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)無法消除。

　　【專家點(diǎn)撥】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第109題 為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括的步驟有(　　)。

　　A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類

　　B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C.建立模型

　　D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

　　E.確定模型并實(shí)施

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向�！耙蚬�關(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。第110題 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在(　　)等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　正確答案:A,C,D解析： 數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　第111題 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)。

　　A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　第112題 對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:C,D,E解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　第113題 下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有(　　)。

　　A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

　　B.它實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)

　　D.通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成

　　E.可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷

　　正確答案:D,E解析： D、E選項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的特點(diǎn)。第114題 損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.總損失中收回部分信息

　　C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　正確答案:A,B,D,E解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息。

　　第115題 (　　)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　B.內(nèi)部審計(jì)部門

　　C.財(cái)務(wù)控制部門

　　D.法律合規(guī)部門

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第116題 以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有(　　)。

　　A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓

　　B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開打包出售

　　E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)困難

　　正確答案:A,B,C,D解析： 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度，而單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)容易。

　　第117題 按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為(　　)。

　　A.溢價(jià)期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.折價(jià)期權(quán)

　　D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　E.價(jià)外期權(quán)

　　正確答案:B,D,E解析： 按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為價(jià)內(nèi)期權(quán)、平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)。

　　第118題 一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動(dòng)性變大

　　正確答案:A,C,D,E解析： A、C、D、E四項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張，所以會(huì)影響借款人的還款能力.這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　第119題 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括(　　)。

　　A.數(shù)量指標(biāo)

　　B.質(zhì)量指標(biāo)

　　C.比例指標(biāo)

　　D.等級(jí)指標(biāo)

　　E.總量指標(biāo)

　　正確答案:A,C,D解析： 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。

　　第120題 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括(　　)。

　　A.事件識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.控制活動(dòng)

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

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