二、多項選擇題

　　1.市場風險包括( )。

　　A.利率風險B.結(jié)算風險C.匯率風險D.股票價格風險E.商品價格風險

　　2. 利率風險按照風險來源的不同，它可以分為( )。

　　A.收益率曲線風險B.重新定價風險C.期權性風險D.商品價格風險E.操作風險

　　3. 關于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同

　　B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險

　　D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

　　E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能

　　4. 遠期匯率的決定因素包括( )。

　　A.兩種貨幣之間的匯率差B.金額C.期限D(zhuǎn).即期匯率E.商品價格

　　5. 下列關于久期的說法正確的是( )。

　　A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　B.久期也稱為持續(xù)期

　　C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生正比例變動

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時問乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　6. 以下關于缺口分析的陳述正確是( )。

　　A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

　　C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人下降

　　D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

　　E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。

　　A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上

　　E.可以通過設置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應

　　8. 下列關于各類期權的說法正確的是( )。

　　A.賣方期權是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標的權利

　　B.買方期權是賣方賣出約定數(shù)量的交易標的的權利

　　C.即期的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格是價內(nèi)期權

　　D.美式期權是期權的買方可在到期日的任意時點內(nèi)要求期權的賣方按期權的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標的物

　　E.歐式期權是期權的買方在到期日的任意時點內(nèi)要求期權的賣方按期權的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標的物

　　9. 下列關于市場計量方法的說法正確的是( )。

　　A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一

　　B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法

　　D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法

　　E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法

　　10.下面各項中關于遠期和期貨的說法正確的是( )。

　　A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

　　C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易

　　D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好

　　E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

　　11.公允價值的計量方式包括( )。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　12.計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是( )。

　　A.VaR的計算涉及置信水平和持有期

　　B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少

　　C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　13.以下關于利率互換表述正確的是( )。

　　A.假設某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率自為浮動利率

　　B.假設某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換

　　C.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D.假設某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

　　14.下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責( )。

　　A.識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　C.監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D.設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險

　　15.以下對于期權價值的理解正確的是( )。

　　A.期權的內(nèi)在價值可能為負值

　　B.期權的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分

　　C.期權的價值可能與其時間價值相等

　　D.期權的價值可能大于其時間價值

　　E.期權的價值在到期日當天，期權的價值等于其內(nèi)在價值

　　16.市場風險中的期權性風險包括( )。

　　A.場內(nèi)(交易所)交易的期權

　　B.場外的期權合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配

　　17.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以( )。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場風險

　　D.控制匯率風險 E.避免市場風險

　　18.金融期貨按照交易對象的不同，可分為( )。

　　A.貨幣期貨B.大豆期貨C.指數(shù)期貨D.黃金期貨E.利率期貨

　　19.商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有( )。

　　A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值

　　20.止損限額適用的時期為( )。

　　A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年

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