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2016銀行專業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習試題六

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第 1 頁:單選題
第 2 頁:多選題
第 3 頁:判斷題
第 4 頁:參考答案及解析

  二、多項選擇題

  1. ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動性負債。

  2. BCE[解析]資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力,資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強,所付成本越低,則流動性越強,商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量,把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較,以確定流動性的適宜度,所以BCE項正確;AD屬于負債流動性的內(nèi)容。

  3. ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部指標/信號有市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮,外部評級下降,客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言,所發(fā)行的股票價格下跌,所以ABC正確;DE項屬于融資指標/信號。

  4. BCD[解析]我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法,包括嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng),及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況,進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理,所以BCD項正確。

  5. ABCD[解析]內(nèi)部指標主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關風險水平、盈利能力、資產(chǎn)質量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。例如,多項業(yè)務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產(chǎn)質量下降,所以ABCD正確,外部評級下降屬于外部指標。

  6. ACE[解析]負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金,籌資能力越強,籌資成本越低,則流動性越強,公司機構存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化,所以ACE正確。

  7. BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱,商業(yè)銀行的流動性風險就越高,所以B項正確;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差,商業(yè)銀行的流動性風險就越高,所以D項正確;一般來說,易變負債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高,所以E項正確。

  8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值,當久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,所以AB項正確,C項錯誤;當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,流動性就減弱,所以D項正確,E項錯誤。

  9. ACE[解析]我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會,制定全行的流動性管理政策,所以A項正確;由計劃資金部門作為全行的司庫,通過行內(nèi)“上存下借”機制調劑各分行頭寸余缺,將分行缺口集中到總行,所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法,對日常頭寸的監(jiān)控、調撥、清算進行管理,通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核,加強對全行流動性的管理,所以CE項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在總行分散管理、配置資金,所以D項錯誤。

  10.ABCDE[解析]略

  11.ABCDE[解析]略

  12.AC[解析]根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量和成交價格,公司/機構客戶能夠對商業(yè)銀行的風險狀況作出判斷,進而決定存款的額度和去向。因此,公司/機構存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感,通常不夠穩(wěn)定,很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。尤其,大額公司/機構存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著,積極開拓中小企業(yè)客戶存款,有助于顯著分散和降低流動性風險。

  13.ABCDE[解析]雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因,但實質上,流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。如果這些與流動性密切相關的風險不能及時得到有效控制,最終將以流動性危機的形式爆發(fā)出來。

  14.ABCE[解析]流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法,主要包括以下7個指標;現(xiàn)金頭寸指標、核。存款指標、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。故ABCE選項正確。

  15.ABC[解析]流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%,該指標不得低于25%,應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標。故ABC選項正確。

  16.BE[解析]商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動性比率/指標法和現(xiàn)金分析法以外,還應逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法,深入分析和評估商業(yè)銀行不同時期的整體流動性狀況。

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