二、多項選擇題

　　1. BCDE[解析]風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤;風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布，B項正確;風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD項正確;一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，E項正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風險是風險管理的主要風險之一，信用風險被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式，所以BC項正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以ACDE正確，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率，AB項正確。C項預期收益率是一種平均水平的概念;D項標準差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務做活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項錯誤。

　　8. BCDE[解析]風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，所以A項正確。BCD項錯誤，E項混淆了風險和損失的概念，所以E項錯誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風險管理的八大類風險主要內(nèi)容，每一種風險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風險定義的考查;C項也是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風險分類中的利率風險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征，本題選項ABCDE都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點為風險管理策略。風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償五種風險管理策略。A項主要是風險分散的方法;B項考查風險對沖的兩種分類;C項中風險分散只能是降低非系統(tǒng)性風險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力;D項是風險規(guī)避的內(nèi)容，風險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務，不承擔風險;E項中風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償，所以E項錯誤。本題正確答案為ABD。

　　11.ABCDE[解析]本題考點是風險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎(chǔ)。本章涉及一些計算，但主要側(cè)重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項。

　　12.ABCDE[解析]本題要求考生對信用風險進行綜合把握。信用風險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項正確;信用風險是最為復雜的風險，包括違約風險、結(jié)算風險，B項正確;連約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項正確;結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易，D項正確;信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務以及衍生產(chǎn)品交易中，E項正確。

　　13.ABCE[解析]操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余ABCE均為正確選項。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比，A項正確;會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量，B項錯誤;會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本，C項正確;經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金，所以D項錯誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢，所以E項錯誤。

　　15.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在單筆業(yè)務層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　16.ADE[解析]風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。

　　17.DE[解析]預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失。故DE選項正確。

　　18.ACD[解析]積極、主動地承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。故ACD選項正確。

　　19.ABCDE[解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了以下先進的風險管理理念和方法：

　　(1)全球的風險管理體系;(2)全面的風險管理范圍;(3)全程的風險管理過程;(4)全新的風險管理方法;(5)全員的風險管理文化。題中選項都正確。

　　20.AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好;當各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差。故AE選項正確。

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