參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。

　　2.B[解析]20世紀60年代，商業(yè)銀行處于負債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為B。

　　3. C[解析]A項是按風(fēng)險事敵劃分;B項是按風(fēng)險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。

　　4. C[解析]市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要，所以C項正確。

　　5. C[解析]流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，所以C項正確。

　　6.D[解析]風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　8.D[解析]全員的風(fēng)險管理文化指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。

　　9. B[解析]根據(jù)國家風(fēng)險的分類，可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險三類。社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風(fēng)險，所以B項正確。

　　10.D[解析]聲譽風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽風(fēng)險的最好的辦法就是：強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理，所以ABC項正確，D項錯誤。

　　11.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)不同的分類標(biāo)準可以將風(fēng)險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風(fēng)險，B項按風(fēng)險事故可分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險，C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　12.A[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時風(fēng)險管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。所以本題答案為A，BCD三項都屬于偷換概念。

　　13.B[解析]本題主要考查風(fēng)險管理常用的概率銃計知識中隨機變量的分類。在進行商業(yè)銀行風(fēng)險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和方差來估計風(fēng)險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量，所以B項正確。

　　15.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，所以C項正確。

　　16.C[解析]20世紀70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的自債風(fēng)險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)自債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。

　　17.B[解析]很多銀行倒閉案例由信甩風(fēng)險引發(fā)。

　　18.A[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段，A項正確。

　　19.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段，B項正確。

　　20.A[解析]風(fēng)險對沖被廣泛用來管理信用風(fēng)險，A項不正確;風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，B項正確;市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)自債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險(又稱殘余風(fēng)險)，C項正確;利用風(fēng)險對沖策略管理風(fēng)險的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。

　　23.D[解析]充分理解風(fēng)險與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風(fēng)險管理方法，所以ABC項正確;在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績產(chǎn)生良好的激勵效果，所以D項說法錯誤。

　　24.D[解析]金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升,對金融風(fēng)險的認識更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險管理，這一階段是全面風(fēng)險管理模式階段，所以D項正確。

　　25.C[解析]概率是對不確定事件進行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具，是對不確定性事件發(fā)生可能性的一種度量，所以B項正確;不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知，所以A項正確;確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的，所以C項錯誤;在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件，所以D項正確。

　　26.D[解析]國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險，所以B項正確;國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍，所以C項正確;國家風(fēng)險有兩個基本特征：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失，所以A項正確，D項錯誤。

　　27.C[解析]對于規(guī)模巨天的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險的手段來轉(zhuǎn)移。

　　28.D[解析]國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍，所以D項正確。

　　29.C[解析]風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合，所以C項不正確。

　　30.B[解析]正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱，所以B項正確。

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