二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 集團(tuán)法人客戶(hù)與單一法人客戶(hù)相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低 E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為( )。

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 B.銷(xiāo)售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了( )三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　A.專(zhuān)家判斷法B.信用評(píng)分模型C.專(zhuān)家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法

　　4. 下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶(hù)評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　E.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　5. 違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括( )。

　　A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)B.卡方分布檢驗(yàn)C.正態(tài)分布檢驗(yàn)D.均勻分布檢驗(yàn)

　　E.檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

　　6. 在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類(lèi)，其中包括( )。

　　A.綠色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.藍(lán)色預(yù)警法D.黑色預(yù)警法E.紫色預(yù)警法

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè) C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)

　　8. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有( )。

　　A.6C法B.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)方法C.貸款分類(lèi)方法D.信用評(píng)分方法E.組合管理方法

　　9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有( )。

　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制 B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶(hù)小組 D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

　　E.與集團(tuán)客戶(hù)簽訂授信協(xié)議，客戶(hù)無(wú)需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是( )。

　　A.信用違約互換B.總收益互換C.成本收益互換D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　11.下列信用局風(fēng)險(xiǎn)模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說(shuō)法正確的是( )。

　　A.信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性

　　B.信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶(hù)的特殊性

　　C.申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批

　　D.申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)

　　E.信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具

　　12.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)

　　E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　13.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說(shuō)法正確的是( )。

　　A.對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶(hù)的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶(hù)限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶(hù)的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團(tuán)客戶(hù)與單一客戶(hù)限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程

　　B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段

　　C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)審閱

　　D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

　　15.關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶(hù)為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　16.下列屬于壓力測(cè)試功能的是( )。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平

　　B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　17.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

　　B.CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機(jī)類(lèi)型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的

　　18.下列關(guān)于法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型說(shuō)法正確的是( )。

　　A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶(hù)信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)?( )

　　A.貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是( )。

　　A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費(fèi)用

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