第 1 頁：判斷題

第 2 頁：多選題

第 5 頁：多選題

第 7 頁：參考答案及解析

　　41.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括(　　)。

　　A.強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機(jī)制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　42.(　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.股票

　　C.同業(yè)借款

　　D.貸款

　　43.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為(　　)億元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　44.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于(　　)。

　　A.0

　　B.2%

　　C.-2%

　　D.-10%

　　45.對于脆弱資金，商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其(　　)左右。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.80%

　　46.下列不屬于違約發(fā)生的主要原因的是(　　)。

　　A.債務(wù)人自身因素

　　B.債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　D.銀行監(jiān)管措施不健全

　　47.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%

　　B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.重估儲備屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　48.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以(　　)為先導(dǎo)。

　　A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

　　B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

　　D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

　　49.下列關(guān)于資本的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.會計(jì)資本也就是賬面資本

　　B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　50.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括(　　)。

　　A.因果關(guān)系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　51.操作風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)備不包括(　　)步驟。

　　A.準(zhǔn)備

　　B.評估

　　C.確認(rèn)

　　D.報(bào)告

　　52.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　53.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括(　　)。

　　A.損失事件評估

　　B.損失事件識別

　　C.損失事件填報(bào)

　　D.損失金額確定

　　54.(　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　A.識別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　55.甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計(jì)主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項(xiàng)中，兩人對密碼的管理正確的是(　　)。

　　A.兩人密碼互相知悉

　　B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密

　　C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)

　　D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　56.商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

　　D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　57.CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立。因此貸款組合的違約率服從(　　)分布。

　　A.均勻

　　B.指數(shù)

　　C.泊松

　　D.正態(tài)

　　58.A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　　)。

　　A.33%

　　B.47%

　　C.50%

　　D.80%

　　59.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法正確的是(　　)。

　　A.期初關(guān)注類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

　　B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多。正常貸款遷徙率越低

　　D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　60.在國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)中，一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比是指(　　)。

　　A.外債總額與國民生產(chǎn)總值

　　B.償債比例

　　C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比

　　D.國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比

　　61.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定。允許銀行采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求。這種要求不包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　B.商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　C.銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動提供整體性的檢查

　　D.銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施

　　62.2012年6月，中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行(　　)應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計(jì)量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少每年一次向股東大會報(bào)告董事會及高級管理層的履職情況。

　　A.行長

　　B.股東大會

　　C.監(jiān)事會

　　D.理事會

　　63.A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為(　　)。

　　A.2100

　　B.1250

　　C.850

　　D.400

　　64.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括(　　)。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

　　C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

　　D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　65.(　　)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.股東大會

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.高級管理層

　　66.(　　)方法就是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　67.(　　)是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計(jì)量法

　　68.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，以下不正確的是(　　)。

　　A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求

　　B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程

　　C.要追求快速見效，爭取用最短的時(shí)間完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程

　　D.不能貪大求全

　　69.(　　)作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價(jià)機(jī)制.在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　A.內(nèi)部審計(jì)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D.內(nèi)部評級

　　70.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別不包括(　　)。

　　A.宏觀戰(zhàn)略層面

　　B.中觀規(guī)劃層面

　　C.中觀管理層面

　　D.微觀執(zhí)行層面

　　71.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　D.監(jiān)管措施

　　72.(　　)必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　73.對記人所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動可計(jì)入附屬資本的部分，不得超過正變動的(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　74.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(　　)。

　　A.是連續(xù)的動態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況

　　C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識別、分析

　　D.以上都對

　　75.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于(　　)來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。

　　A.違約概率模型

　　B.信用評分模型

　　C.內(nèi)部評級方法

　　D.以上都不對

　　76.以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.本外幣現(xiàn)金

　　B.銀行存單

　　C.黃金

　　D.中央政府發(fā)行債券

　　77.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　78.(　　)通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

　　A.預(yù)期損失

　　B.期望損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　79.(　　)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　80.商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

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