二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險性低 E.風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表 B.銷售活動的現(xiàn)金流量表 C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表 E.融資活動的現(xiàn)金流量表

　　3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險計(jì)量經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法

　　4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是( )。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　5. 違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括( )。

　　A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)B.卡方分布檢驗(yàn)C.正態(tài)分布檢驗(yàn)D.均勻分布檢驗(yàn)

　　E.檢驗(yàn)給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

　　6. 在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括( )。

　　A.綠色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.藍(lán)色預(yù)警法D.黑色預(yù)警法E.紫色預(yù)警法

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B.宏觀變量的前景預(yù)測 C.對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革E.單個借款人的信用評級

　　8. 信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有( )。

　　A.6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法

　　9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有( )。

　　A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制 B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是( )。

　　A.信用違約互換B.總收益互換C.成本收益互換D.信用價差衍生產(chǎn)品E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　11.下列信用局風(fēng)險模型與申請?jiān)u分模型說法正確的是( )。

　　A.信用局評分模型與申請?jiān)u分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進(jìn)行信貸審批

　　D.申請?jiān)u分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測

　　E.信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　12.以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有( )。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度 B.債項(xiàng)評級主要針對交易主體

　　C.債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評級

　　13.下列關(guān)于信用風(fēng)險控制的限額管理說法正確的是( )。

　　A.對單一客戶進(jìn)行限額管理時，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證的說法正確的是( )。

　　A.驗(yàn)證是一個循環(huán)過程

　　B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

　　C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱

　　D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

　　15.關(guān)于違約的說法中，正確的是( )。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　16.下列屬于壓力測試功能的是( )。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平

　　B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

　　17.以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有( )。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機(jī)類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的

　　18.下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是( )。

　　A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)?( )

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是( )。

　　A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費(fèi)用

　　21.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括( )。

　　A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　22.關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D.國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架

　　23.下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是( )。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估

　　C.零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請

　　E.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

　　24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是( )。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D.銀行停止對貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　25.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。

　　A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型

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