21.公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在(　)方面

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構

　　B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險

　　C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構

　　D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員

　　22.以下屬于操作風險中人員因素導致的內部欺詐風險的行為有(　)。

　　A.因歧視待遇事件導致的損失

　　B.惡意損毀資產

　　C.員工越權行為

　　D.勞方索償

　　E.假冒開戶人

　　23.參照國際風險管理標準。集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)

　　A.風險監(jiān)控和分析能力

　　B.數量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、集成能力 ，

　　24.在監(jiān)管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中。給出的四個主要輸入參數中不可以忽略的是(　)。

　　A.EAD

　　B.LGD

　　C.M

　　D.PD

　　E.以上都不可忽略

　　25.以下行為導致的風險屬于可緩釋的操作風險的有(　)。

　　A.交易差錯

　　B.記賬差錯

　　C.火災

　　D.員工知識，技能匱乏

　　E.高管欺詐

　　26.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為(　)

　　A.O.1

　　B.O.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　27.下列說法中.屬于商業(yè)銀行核心資本特征的有： )。

　　A.隨時可以動用

　　B.隨地可以動用

　　C.能夠應對擠兌危機

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經營中產生的風險

　　E.應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失

　　28.商業(yè)銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括(　)。

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學、有效的激勵機制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督與評價

　　E.建立內部控制措施

　　29.下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有(　)。

　　A.國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方

　　B.橫向多元化集團內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之問存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C.縱向一體化集團內部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料.以及下游企業(yè)再將產成品提供給銷售公司銷售

　　D.與單一法人客戶相比.集團法人客戶信用風險具有內部關聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團法人客戶內部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　30.企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括(　)。

　　A.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　B.企業(yè)的管理政策

　　C.行業(yè)的特征和定位

　　D.行業(yè)的依賴性分析

　　E.行業(yè)成功的關鍵因素

　　31.記人交易賬戶的頭寸應當滿足(　)基本要求。

　　A.具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組臺的交易策略

　　B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　32.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括(　)。

　　A.制作風險清單

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　33.下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有(　)。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時.采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試.商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要

　　34.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要(　)變量。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風險暴露

　　D.期限

　　E.行業(yè)風險指數

　　35.設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括(　)。

　　A.壓力測試結果

　　B.業(yè)務經營部門的過往業(yè)績

　　C.外部市場的發(fā)展變化情況

　　D.工作人員的專業(yè)水平和經驗

　　E.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　36.信用衍生產品包括(　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差期權

　　D.信用聯(lián)系票據

　　E.股票期權

　　37.下列關于風險敏感性分析論述正確的有(　)。

　　A.風險敏感性指標可以用于一切關于風險的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量風險敏感性的指標

　　C.風險敏感性是指資產價值對相關變量變化的反映

　　D.風險敏感性分析適用于相關變量變動較小時

　　E.利用泰勒展開近似化.展開階數越高.則對風險敏感性的描繪越精確

　　38.商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括(　)。

　　A.資產證券化

　　B.限額管理

　　C.風險對沖

　　D.經濟資本配置

　　E.自我評估

　　39.下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　B.表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露

　　C.有居民房產抵押的零售類資產給予35%的權重

　　D.無居民房產抵押的零售類資產給予75%的權重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產包括表外債權

　　40.下列各項中屬于流動性風險預警的融資指標/信號的有(　)。

　　A.融資成本上升

　　B.資產質量下降

　　C.外部評級下降

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面消息

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