2016銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》全真模擬預(yù)測卷匯總

　　1.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。

　　A.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

　　B.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　C.信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

　　D.信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中.又存在于表外業(yè)務(wù)中

　　2.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分

　　B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器

　　C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本

　　D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　3.銀行的風(fēng)險管理流程是( )。

　　A.風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制

　　B.風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

　　D.風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測

　　4.假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項分布B(10，0.1)、則隨機(jī)變量x的均值為_______，方差為_______。( )

　　A.1;0.9

　　B.0.9;1

　　C.1;1

　　D.0.9：0.9

　　5.以下不屬于健康的風(fēng)險文化包括的內(nèi)容的是( )。

　　A.樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　B.加強(qiáng)全體員工的驅(qū)動作用

　　C.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　D.充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　6.業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理委員會是由( )設(shè)置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.高級管理層

　　7.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　8.借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的他的違約概率為( )。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.04%

　　D.0.05%

　　9.A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為損失類的貸款金額為100億元.期初可疑類貸款期間因回收減少了l50億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為(　)。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D l00%

　　10.在違約概率模型中。RiskCale模型(　)。

　　A.只適用于上市公司

　　B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

　　D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

　　11.主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是(　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　12.從我國目前實施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括(　)。

　　A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計劃，明確資本充足率目標(biāo)

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo).對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源

　　13.(　)也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　14.商業(yè)銀行公司治理的核心是(　)。

　　A.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系

　　B.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，強(qiáng)化對董事會和管理層行為的約束

　　C.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

　　D.所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競爭力

　　15.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?　)。

　　A.買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.買人期限較長的金融產(chǎn)品。賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　16.一般而言.金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期Et之前支付的金額越小.則久期的絕對值(　)。

　　A.不變

　　B.越高

　　C.越低

　　D.無法判斷

　　17.(　)限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　A.總頭寸

　　B.凈頭寸

　　C.風(fēng)險

　　D.止損

　　18.對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于(　)限額。

　　A.交易

　　B.風(fēng)險

　　C.頭寸

　　D.止損

　　19.銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于(　)風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　20.在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，8系數(shù)等于l8%的業(yè)務(wù)條線是( )。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業(yè)銀行

　　D.資產(chǎn)管理

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