二、多項選擇題

　　1. ABD[解析]在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會議法、調(diào)查問卷法等方法，并借助操作風(fēng)險定義及損失事件分類、操作風(fēng)險損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險自我評估。C、E選項均為操作風(fēng)險的評估方法之一。

　　2. ABC[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險管理能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險�；馂�(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。D選項屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險，E選項屬于可降低的操作風(fēng)險。

　　3. ABCDE[解析]高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。其中關(guān)于定量標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量系統(tǒng)的建立應(yīng)基于本行內(nèi)部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制四個基本要素，并對其在操作風(fēng)險計量系統(tǒng)中的作用和權(quán)重作出書面合理界定。

　　4. ABCDE [解析]略。

　　5. ACD[解析]風(fēng)險緩釋可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　6. ABD[解析]操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以A、B、D屬于內(nèi)部因素。

　　7. BDE[解析]在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟，指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況，為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法，所以B、D、E項正確。A項屬于董事會的職責(zé)，C項屬于高管層的職責(zé)。

　　8. ABD[解析]基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，所以A、B、D項正確;對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)，所以C項錯誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn)，所以E項錯誤。

　　9. ACDE[解析]商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包。

　　10.ABCDE[解析]健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進(jìn)五個環(huán)節(jié)。

　　11.BCE[解析]個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全�？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因;業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因。

　　12.ABD[解析]在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是了解業(yè)務(wù)和流程、確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域、定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。

　　13.AB[解析]商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，本題中該銀行與數(shù)據(jù)信息中心的協(xié)議是業(yè)務(wù)外包，所以A、B項正確;業(yè)務(wù)外包不能將其最終責(zé)任外包出去，所以C項錯誤;業(yè)務(wù)外包是可緩釋的風(fēng)險，所以D項錯誤;賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，不應(yīng)外包出去，所以E項錯誤。

　　14.ABD[解析]在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　15.ABCD[解析]形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。

　　16.ABCDE[解析]操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務(wù)/會計缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤。

　　17.BDE[解析]巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的操作風(fēng)險監(jiān)管資本計算方法有替代標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。

　　18.ABCD[解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任，完善議事和決策機構(gòu)、建立議事規(guī)則和決策程序，建立外部監(jiān)事制度，建立獨立董事制度。

　　19.BCDE[解析]商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

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