參考答案

　　一、單項選擇題

　　1-5DDACA　6-10DBCCD　11-15ABCAC　16-20BACBD　21-25ABABC　26-30ABBAD

　　31-35BDABA　36-40ADBAD　41-45DBDCA　46-50ADCBA　51-55DBCDB　56-60BACCC

　　61-65BCCBD　66-70DDABA　71-75DDCDC　76-80CBABA　81-85DBCDC　86-90BBADD

　　二、多項選擇題

　　91 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用：增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價。

　　92 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負(fù)債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部分。

　　93 A，B

　　系統(tǒng)解析：

　　流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險，因此A、B項正確。C項是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，D項是流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，E項是流動性風(fēng)險與聲譽(yù)風(fēng)險的關(guān)系。

　　94 B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性和效益性。

　　95 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括流動性比率、人民幣超額準(zhǔn)備金率、外幣超額備付金率、核心負(fù)債比率和流動性缺口率。

　　96 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　管理和雛護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;②有明確記栽的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;⑤建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;⑦建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

　　97 A，B，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測、控制聲譽(yù)風(fēng)險。

　　98 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　聲譽(yù)風(fēng)險管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;影響客戶或公眾的政策性變化等。

　　99 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括行業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、品牌風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。

　　100 A，B，C，D，E

　　101 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，所以D選項錯誤：違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E項錯誤。

　　102 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高。

　　103 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　104 B，C，E

　　系統(tǒng)解析：

　　行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析;行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競爭力及代替性分析;行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、D項不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容。

　　105 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種。

　　106 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　市場風(fēng)險計量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風(fēng)險價值;⑤敏感度分析;⑥壓力測試;⑦情景分析;⑧事后檢驗。

　　107 A，B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段。常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險限額是對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　108 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因為：銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù);銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動;存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

　　109 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費者的利益;通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心;通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解;努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

　　110 A，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　流動性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、票據(jù)和債券等。

　　111 A，B，D

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增強(qiáng)。

　　112 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段。

　　113 B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　114 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　115 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　先進(jìn)的風(fēng)險管理理念主要包括：①風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡;③風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風(fēng)險管理理念是健康的風(fēng)險文化的內(nèi)容。

　　116 A，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

　　117 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)國際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險管理實踐，市場風(fēng)險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風(fēng)險分解“熱點”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳風(fēng)險對沖策略報告。

　　118 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　119 A，B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識/技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和實際市場狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動性風(fēng)險管理要點：提高流動性管理的預(yù)見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風(fēng)險。D、E項屬于流動性應(yīng)急計劃的內(nèi)容。

　　120 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。

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