1. 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有(　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險

　　B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

　　2. 商業(yè)銀行通常采用(　)的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準(zhǔn)備金

　　3. 商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有(　)。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

　　B.降低現(xiàn)金流的波動性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　4. 關(guān)于全面風(fēng)險管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的有(　)。

　　A.全員的風(fēng)險管理文化

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全新的風(fēng)險管理方法

　　D.全程的風(fēng)險管理過程

　　E.全球的風(fēng)險管理體系

　　5. 下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的有(　)。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為一1，風(fēng)險分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括(　)。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為(　)。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡

　　C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險是一個事前的概念

　　B.風(fēng)險是一個事后的概念

　　C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風(fēng)險是一個無法確定的概念

　　E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要

　　C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

　　11.下列說法正確的有( )。

　　A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

　　C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言

　　12.下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述信用風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，正確的有(　)。

　　A.信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　C.市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會計(jì)資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比

　　B.會計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)

　　15.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機(jī)制

　　16.以下對風(fēng)險的理解正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失

　　B.風(fēng)險是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　17.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有(　)。

　　A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟(jì)社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象

　　B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　18.信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.違約風(fēng)險

　　C.結(jié)算風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.股票風(fēng)險

　　19.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　20.下列屬于相對收益計(jì)量方法的有(　)。

　　A.百分比收益率

　　B.對數(shù)收益率

　　C.預(yù)期收益率

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.方差

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