41.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對( )進(jìn)行分析。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

　　B.財務(wù)報表和損益表

　　C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表

　　D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

　　42.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指( )。

　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為_『應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為r應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　43.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括( )。

　　A.一般環(huán)境風(fēng)險因素

　　B.銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

　　C.項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險因素

　　D.政治風(fēng)險因素

　　44.下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是( )。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財政平衡

　　D違約率

　　45.在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項(xiàng)目不包括( )。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.期權(quán)敞口頭寸

　　D.總敞口頭寸

　　46.( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的坍議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.買入期權(quán)

　　47.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　48.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求

　　D.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　49.關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯誤的是( )。

　　A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算

　　D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　50.貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　51.以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　52.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D.風(fēng)險價值和情景分析

　　53.缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行( )的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟(jì)價值

　　54.下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是( )。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.定價限額

　　55.以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是( )。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

　　D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　56.如果某商業(yè)銀行持有l(wèi)000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬.那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )。

　　A.700萬美元

　　B.300萬美元

　　C.600萬美元

　　D.500萬美元

　　57.國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。

　　A.它是基于會計核算的劃分

　　B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對風(fēng)險管理的各項(xiàng)要求

　　D.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　58.( )是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

　　A.柜臺業(yè)務(wù)

　　B.個人信貸業(yè)務(wù)

　　C.法人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　59.( )是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。

　　A.健全的內(nèi)部控制體系

　　B.完善激勵約束機(jī)制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正確

　　60.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來( )。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

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