一、單項選擇題

　　1.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證嚴(yán)格的程序，

　　2.[解析]答案為B。操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。 ’

　　3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　4.[解析]答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。

　　5.[解析]答案為A。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)計量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

　　6.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。

　　7.[解析]答案為B。風(fēng)險可完全消除的表述是錯誤的。風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散。風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。

　　8.[解析]答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度較大。

　　9.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。

　　10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　11.[解析]答案為D。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

　　13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的探作風(fēng)險。

　　14.[解析]答案為A。全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　15.[解析]答案為B。風(fēng)險報告的職責(zé)之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，并非獨立;A、C、D項是風(fēng)險報告的職責(zé)。

　　16.[解析]答案為B。組合風(fēng)險限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。

　　17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，

　　層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

　　18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

　　19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風(fēng)險。某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險越高的組合其計劃授信額越低。

　　20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項正確。

　　21.[解析]答案為B。巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　22.[解析]答案為B。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。

　　23.[解析]答案為A。國際收支逆差與國際儲備之比超過75%時。說明風(fēng)險較大。

　　24.[解析]答案為c。長期次級債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。

　　25.[解析]答案為A。名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　26.[解析]答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。

　　27.[解析]答案為C。行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　28.[解析]答案為B。Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29.[解析]答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為平價期權(quán)。

　　30.[解析]答案為D。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。

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