二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】DE。解析：公司存款人和機(jī)構(gòu)存款人屬于公司/機(jī)構(gòu)客戶，對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感。通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　2.【答案】AC。解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】AD。解析：業(yè)務(wù)方面的變動不屬于財(cái)務(wù)狀況變動。

　　5.【答案】ACDE。解析：B項(xiàng)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.【答案】ABCDE。

　　7.【答案】AB。

　　8.【答案】ABE。解析：建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會”既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。

　　9.【答案】ABD。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　10.【答案】ABC。解析：授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：①審貸分離原則。授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放。②統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等。③展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

　　11.【答案】AD。解析：B項(xiàng)期權(quán)按照交易標(biāo)的物的不同進(jìn)行分類，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);C項(xiàng)按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)、價內(nèi)期權(quán)和價外期權(quán)。E項(xiàng)中，按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)分勾看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　12.【答案】ABCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評估要素包括內(nèi)部操作損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素五個方面。

　　13.【答案】ABCE。解析：D應(yīng)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。

　　14.【答案】ABCD。解析：不包括因果分析法。

　　15.【答案】ABCE。解析：D選項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項(xiàng)。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)就包括A、B、C、E四項(xiàng)內(nèi)容。

　　16.【答案】ABCDE。

　　17.【答案】ABCD。解析：風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被完全避免的。

　　18.【答案】ADE。解析：資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。

　　19.【答案】ABC。

　　20.【答案】ABCDE。

　　21.【答案】ABCD。解析：財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注識別和評價財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，識別和評價經(jīng)營管理狀況.識別和評價資產(chǎn)管理狀況，識別和評價負(fù)債管理狀況。

　　22.【答案】ABE。

　　23.【答案】BCD。解析：A項(xiàng)應(yīng)該是外債總額與國民生產(chǎn)總值之比。

　　24.【答案】ACDE。解析：不包括風(fēng)險(xiǎn)識別。

　　25.【答案】ABCE。解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。

　　26.【答案】ABCE。解析：金融期貨主要有四大類：利率期貨、貨幣期貨、匯率期貨和指數(shù)期貨。

　　27.【答案】BCD。解析：A、E是董事會的職責(zé)。

　　28.【答案】ABDE。解析：c項(xiàng)屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷。

　　29.【答案】ABCE。解析：D項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)起因。

　　30.【答案】ABCDE。解析：單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別中，對于中長期授信，要對以下內(nèi)容作出預(yù)測和分析：資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、營運(yùn)計(jì)劃。

　　31.【答案】ABCD。

　　【專家點(diǎn)撥】截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。

　　32.【答案】ABCD。解析：組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對容易。

　　33.【答案】ABCD。解析：應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡。34.【答案】ABCDE。

　　35.【答案】ABC。解析：對法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要采取財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分折及現(xiàn)金流量分析三種方法。

　　36.【答案】BCDE。解析：個人零售貸款包括汽車消費(fèi)貸款、信用卡貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等多種方式。

　　37.【答案】BCDE。解析：常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價模型、死亡率模型等。

　　38.【答案】ACDE。解析：盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率.資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　39.【答案】ABCDE。

　　40.【答案】ABCD。解析：E項(xiàng)屬于對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查。

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