一、單項(xiàng)選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段提出的

　　C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命

　　D.20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于全面風(fēng)險管理模式階段2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險清除

　　3.商業(yè)銀行可以采取(　)措施進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實(shí)行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　4.對于商業(yè)銀行來說.以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　)。

　　A.動產(chǎn)留置

　　B.不動產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　5.以下選項(xiàng)中.屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是(　)。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計量法

　　6.下列關(guān)于市場風(fēng)險的描述，正確的是(　)。

　　A.市場風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險可以通過分散化投資完全消除

　　C.具有觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取的特點(diǎn)

　　D.國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險7.下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是(　)。

　　A.市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　B.市場風(fēng)險適于采用量化技術(shù)加以控制

　　C.市場風(fēng)險主要來自市場

　　D.市場風(fēng)險難以通過分散化投資完全消除

　　8.在國際先進(jìn)銀行用來綜合考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險水平的方法中.普遍使用的衡量指標(biāo)是(　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.加權(quán)收益率(WR)

　　D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　9.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　)。

　　A.直接或間接控制一個企業(yè)l0%或l0%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者 、

　　D.直接或間接控制一個企業(yè)l%或l%以上表決權(quán)的個人投資者

　　10.下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法不正確的是(　)。

　　A.國別風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險

　　B.國別風(fēng)險的評估指標(biāo)有三種

　　C.國別風(fēng)險在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)

　　D.對國別風(fēng)險的計量可以通過主權(quán)評級實(shí)現(xiàn)

　　11.以下有關(guān)資本的說法錯誤的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　12.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為5年)研究、制定或修正管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑.商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作必須緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)展開

　　13.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本

　　14.(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　C.商業(yè)銀行公司治理

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　15.以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是(　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協(xié)助

　　16.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是(　)。

　　A.流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　17.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法。不正確的是(　)。

　　A.應(yīng)當(dāng)是一個相對獨(dú)立的部門

　　B.具有獨(dú)立的報告路線

　　C.具有經(jīng)營決策的最終決定權(quán)

　　D。監(jiān)控各類限額是它的職責(zé)之一

　　18.通過圖解法來識別和分析風(fēng)險事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險因素指的是(　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.制作風(fēng)險清單

　　C.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　D.分解分析法

　　19.以下關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法錯誤的是(　)。

　　A.風(fēng)險管理水平是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)盡量承接以提高業(yè)務(wù)水平

　　20.最高風(fēng)險管理委員會是由(　)設(shè)置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.股東大會

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