一、單項(xiàng)選擇題

　　1.A[解析]在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

　　2.B[解析]在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　3.C[解析]《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

　　4.A[解析]隨著銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識(shí)的提高。一些國(guó)際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

　　5.C[解析]一些大型跨國(guó)銀行，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上大多實(shí)行事業(yè)部模式，在風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)方面，一是在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作;二是在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報(bào)告，并對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中并保持獨(dú)立性。

　　6.B[解析]業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。

　　7.D [解析]風(fēng)險(xiǎn)偏好框架是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。其中，還包括風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明、風(fēng)險(xiǎn)限額、有關(guān)監(jiān)督和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好框架實(shí)施的職能和職責(zé)。

　　8.A[解析]風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

　　9.A[解析]銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。

　　10.B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

　　11.A[解析]風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)限額控制三個(gè)環(huán)節(jié)。

　　12.A[解析]風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，而且還應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)識(shí)別、分析。

　　13.A[解析] 企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，需要能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對(duì)這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。

　　14.B[解析]需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息;②外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。

　　15.A[解析]內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三類：①針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性;②關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告;③涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。

　　16.C E[解析]咨詢服務(wù)是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)，目的是增加價(jià)值并提高組織的運(yùn)作效率。

　　17.C[解析]有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。②與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)。③考慮客戶的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量。④基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平。⑤包括定量指標(biāo)。定量指標(biāo)能夠分解成業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)限額.也能在集團(tuán)層面匯總以反映整體的風(fēng)險(xiǎn)輪廓。⑥包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因，確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類風(fēng)險(xiǎn)。⑦具有前瞻性。能夠通過情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　18.D[解析]在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意以下幾點(diǎn)：①充分考慮利益相關(guān)者的期望;②將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合;③向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo);④持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出以下四點(diǎn)意見：①機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層也必須親自參加;②為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實(shí)際約束;③各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并向下屬闡明其風(fēng)險(xiǎn)和限額政策;④對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新。故選項(xiàng)D符合題意。

　　19.B[解析]銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行制定績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定，如在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行有權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績(jī)效薪酬全部追回。故選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

　　20.C[解析]常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。故選項(xiàng)C錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。故選項(xiàng)A、B、D說法正確。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCDE[解析]巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化，具體包括董事會(huì)對(duì)銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、關(guān)鍵人員決定、內(nèi)部組織、治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任。

　　2.ABCD[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。故選項(xiàng)A、B、C、D正確。選項(xiàng)E為董事會(huì)負(fù)責(zé)的主要內(nèi)容。

　　3.BCDE[解析]2013年11月.金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》，意在加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素、風(fēng)險(xiǎn)限額、內(nèi)部管理角色和職責(zé)四個(gè)主要部分。

　　4.ABCDE[解析]有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè);②與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián);③考慮客戶的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量;④基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平;⑤包括定量指標(biāo);⑥包括定性的陳述;⑦具有前瞻性。

　　5.ABD[解析]風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括以下方面：①資本類，包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo);②收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動(dòng)水平等;③特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)，包括定量和定性(包括零容忍)的指標(biāo)。

　　6.ABCDE[解析]商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見的定性描述有：達(dá)到或超過目標(biāo)信用級(jí)別、確保資本充足、對(duì)壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

　　7.BCE[解析]資本類指標(biāo)反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有：一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率、杠桿率等。

　　8.BD[解析]銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)”、“短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則。

　　9.ABCDE[解析]按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(包括銀行賬戶和交易賬戶)限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。

　　10.ABDE[解析]《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性.并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。

　　三、判斷題

　　1.B[解析]限額指標(biāo)很多是比率指標(biāo)，也有部分限額采用的是絕對(duì)額指標(biāo)。

　　2.A[解析]風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。

　　3.A[解析]風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　4.A[解析]賂。

　　5.A [解析]略。

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