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　　第六章(流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理)在考試中占11分，主要講述了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、檢測(cè)與控制，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法這些知識(shí)點(diǎn)。

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.(　　)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　2.(　　)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。

　　A.流動(dòng)性

　　B.盈利性

　　C.償還性

　　D.安全性

　　3.下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.表外金融工具較為復(fù)雜

　　B.可產(chǎn)生流動(dòng)性

　　C.可消耗流動(dòng)性

　　D.確定性強(qiáng)

　　4.(　　)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　5.下列關(guān)于零售客戶的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度

　　B.從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定

　　C.可以便利地通過(guò)多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況

　　D.被看做是核心存款的重要組成部分

　　6.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是(　　)。

　　A.提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)—收益平衡點(diǎn)

　　B.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)—收益平衡點(diǎn)

　　C.提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負(fù)債平衡點(diǎn)

　　D.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負(fù)債平衡點(diǎn)

　　7.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程

　　8?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的(　　)就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。

　　A.識(shí)別

　　B.計(jì)量

　　C.監(jiān)測(cè)

　　D.控制

　　9.根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(　　)。

　　A.識(shí)別

　　B.計(jì)量

　　C.監(jiān)測(cè)

　　D.控制

　　10.商業(yè)銀行的(　　)直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

　　A.盈利狀況

　　B.流動(dòng)性狀況

　　C.資產(chǎn)狀況

　　D.負(fù)債狀況

　　11.能夠引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為(　　)。

　　A.微觀和宏觀因素

　　B.資產(chǎn)和負(fù)債因素

　　C.表內(nèi)和表外因素

　　D.內(nèi)部和外部因素

　　12.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了其是(　　)引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　13.流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%

　　B.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100%

　　C.流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　D.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

　　14.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　15.流動(dòng)性比例可衡量銀行(　　)內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

　　A.1個(gè)月

　　B.8個(gè)月

　　C.半年

　　D.1年

　　16.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于(　　)。

　　A.50%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　17.下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是(　　)。

　　A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

　　B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

　　C.銀行用長(zhǎng)期存款去支持長(zhǎng)期的貸款

　　D.銀行用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款

　　18.關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.核心負(fù)債比不小于50%

　　B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100%

　　C.流動(dòng)性缺口率不小于-10%

　　D.流動(dòng)性比例不小于25%

　　19.銀行應(yīng)保持負(fù)債來(lái)源的(　　)。

　　A.集中性與多樣性

　　B.分散性與單一性

　　C.集中性與單一性

　　D.分散性與多樣性

　　20.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的(　　)管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來(lái)源的穩(wěn)定性。

　　A.市場(chǎng)接觸

　　B.交易對(duì)手

　　C.貨幣

　　D.金融工具

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為(　　)。

　　A.表外流動(dòng)性

　　B.表內(nèi)流動(dòng)性

　　C.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　D.負(fù)債流動(dòng)性

　　E.市場(chǎng)流動(dòng)性

　　2.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的(　　)兩方面。

　　A.權(quán)益

　　B.表內(nèi)

　　C.表外

　　D.資產(chǎn)

　　E.負(fù)債

　　3.融資流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從(　　)兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

　　A.企業(yè)負(fù)債

　　B.公司/機(jī)構(gòu)資產(chǎn)

　　C.零售資產(chǎn)

　　D.公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債

　　E.零售負(fù)債

　　4.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括(　　)。

　　A.治理架構(gòu)

　　B.政策制度

　　C.管理流程

　　D.內(nèi)部控制

　　E.信息系統(tǒng)

　　5.實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的作用包括(　　)。

　　A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

　　B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　C.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求

　　D.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

　　E.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭

　　B.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無(wú)法從市場(chǎng)融人資金

　　C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)

　　D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的附屬機(jī)構(gòu)過(guò)于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題向母行傳導(dǎo)

　　E.外部市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對(duì)手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場(chǎng)流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高

　　7.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)低

　　B.易于定價(jià)

　　C，價(jià)值穩(wěn)定

　　D.與低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性高

　　E.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低

　　8.下列關(guān)于超額備付金率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.可分幣種計(jì)算

　　B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低

　　C.超額備付金率過(guò)低，表明銀行清償能力強(qiáng)

　　D.是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)

　　E.涵蓋范圍較廣

　　9.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括(　　)。

　　A.橫向分析

　　B.結(jié)構(gòu)分析

　　C.縱向分析

　　D.定性分析

　　E.總量分析

　　10.下列選項(xiàng)中，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有(　　)。

　　A.凈穩(wěn)定資金比例

　　B.期限錯(cuò)配分析

　　C.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

　　D.融資集中度指標(biāo)

　　E.存貸比

　　三、判斷題

　　1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)被稱為銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。(　　)

　　2.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不高于100%。(　　)

　　3.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%。(　　)

　　4.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來(lái)說(shuō)，大型銀行的中值在50%左右，股份制銀行的中值在60%左右。(　　)

　　5.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為1/4。(　　)

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